MDY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-11 Condizioni neutrali ieri -21

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -61

VRP (z-score) +41

Term slope +39

Vol-of-vol -100

IV3016,1%

HV30 c-c11,4%

VRP+4,7 (+0,8σ)

IV rank20

IV trendstabile

settore+12

VolScore -11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +41 (+0.81σ), slope +39, positioning -61, vol-of-vol -100 (+2.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 33

VolScore -11 (neutro), term structure in contango (slope +0.012): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	660.0	ATM (front)	21g
compra	call	660.0	ATM (back)	75g

debito905 $

max profitto709 $

max perdita905 $

POP51%

ROC78%

pareggio643.0 · 678.2

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 16,0% · ±1σ 629–692 · ±2σ 600–725 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.27×	0.77×	1.18×	1.19×	1.05×	0.66×	0.79×	1.07×	0.88×	1.16×	0.90×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 615,0 (16Δ 615 · muro OI 655 · −1σ 629) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 695,0 (16Δ 695 · muro OI 685 · VAH 694 · +1σ 692) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 660/660 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	745	+0,02	98%	+12,9%	+2,6	—	4,90	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	740	+0,02	98%	+12,1%	+2,4	—	4,90	—	11	0	muro OIVAH+1σ
call	735	+0,02	98%	+11,4%	+2,3	—	4,90	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	730	+0,03	97%	+10,6%	+2,1	—	4,90	—	1	+1	muro OIVAH+1σ
call ala	725	+0,03	97%	+9,9%	+2,0	0,15	4,90	188%	5	0	muro OIVAH+1σ
call ala	720	+0,04	96%	+9,1%	+1,8	—	4,90	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	715	+0,05	95%	+8,4%	+1,7	0,15	5,10	189%	6	+6	muro OIVAH+1σ
call ala	710	+0,07	93%	+7,6%	+1,5	—	0,95	—	6	+6	muro OIVAH+1σ
call ala	705	+0,09	91%	+6,8%	+1,4	0,95	5,50	141%	9	0	muro OIVAH+1σ
call	700	+0,11	89%	+6,1%	+1,2	—	4,90	—	36	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	695	+0,14	86%	+5,3%	+1,1	—	2,50	—	21	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	690	+0,18	82%	+4,6%	+0,9	0,30	5,20	178%	20	0	muro OI
call venduta	685	+0,23	77%	+3,8%	+0,8	1,40	6,30	127%	317	0	muro OI
call venduta	680	+0,29	71%	+3,1%	+0,6	2,80	7,70	93%	3	0
call	675	+0,35	65%	+2,3%	+0,5	4,50	9,50	71%	1	0
call	670	+0,41	59%	+1,5%	+0,3	8,10	13,00	46%	11	0
call	665	+0,48	52%	+0,8%	+0,2	9,00	14,00	43%	9	0
call	660	+0,54	46%	+0,0%	+0,0	11,80	16,70	34%	16	0
prezzo 659,87
put	655	-0,40	60%	-0,7%	-0,2	6,90	11,90	53%	200	0	muro OI
put	650	-0,35	65%	-1,5%	-0,3	5,30	10,30	64%	135	0	muro OI
put venduta	645	-0,30	70%	-2,3%	-0,5	3,90	8,80	77%	50	0	muro OI
put	640	—	—	-3,0%	-0,6	2,90	7,90	93%	6	0	muro OI
put venduta	635	-0,21	79%	-3,8%	-0,8	2,10	7,10	109%	147	0	muro OI
put	630	—	—	-4,5%	-1,0	1,40	6,30	127%	16	0	muro OI
put	625	—	—	-5,3%	-1,1	0,70	5,60	156%	—	—	muro OI−1σ
put	620	—	—	-6,0%	-1,3	—	3,10	—	12	0	muro OI−1σ
put	615	-0,12	88%	-6,8%	-1,5	—	4,80	—	1	0	muro OI−1σ
put	610	—	—	-7,6%	-1,7	—	4,80	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	605	-0,09	91%	-8,3%	-1,8	—	4,70	—	2	+2	muro OI−1σ
put ala	600	-0,08	92%	-9,1%	-2,0	—	4,60	—	15	0	muro OI−1σ
put	595	—	—	-9,8%	-2,2	—	4,50	—	2	+2	muro OI−1σ
put	590	—	—	-10,6%	-2,4	—	4,40	—	—	—	muro OI−1σ
put	585	—	—	-11,3%	-2,5	—	4,30	—	—	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026