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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-11 Condizioni neutrali ieri -21

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -61

VRP (z-score) +41

Term slope +39

Vol-of-vol -100

IV3016,1%

HV30 c-c11,4%

VRP+4,7 (+0,8σ)

IV rank20

IV trendstabile

settore+12

VolScore -11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +41 (+0.81σ), slope +39, positioning -61, vol-of-vol -100 (+2.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 33

VolScore -11 (neutro), term structure in contango (slope +0.012): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	660.0	ATM (front)	21g
compra	call	660.0	ATM (back)	75g

debito905 $

max profitto709 $

max perdita905 $

POP51%

ROC78%

pareggio643.0 · 678.2

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 17,0% · ±1σ 607–717 · ±2σ 559–779 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.27×	0.77×	1.18×	1.19×	1.05×	0.66×	0.79×	1.07×	0.88×	1.16×	0.90×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 580,0 (16Δ 595 · muro OI 580 · −1σ 607) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 725,0 (16Δ 725 · VAH 694 · +1σ 717) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 660/660 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	790	+0,02	98%	+19,7%	+2,2	—	4,90	—	7	—	VAH+1σ
call ala	765	+0,04	96%	+15,9%	+1,8	—	4,90	—	—	—	VAH+1σ
call ala	745	+0,08	92%	+12,9%	+1,5	—	4,90	—	8	—	VAH+1σ
call venduta	725	+0,14	86%	+9,9%	+1,1	0,60	5,60	161%	64	—	VAH+1σ
call venduta	705	+0,24	76%	+6,8%	+0,8	3,60	8,50	81%	—	—	VAH
call venduta	695	+0,30	70%	+5,3%	+0,6	6,10	11,00	57%	—	—	VAH
call	680	+0,41	59%	+3,1%	+0,4	11,30	16,30	36%	21	—
call	675	+0,44	56%	+2,3%	+0,3	13,50	18,50	31%	227	—
call	670	+0,48	52%	+1,5%	+0,2	15,70	20,70	27%	30	—
call	665	+0,52	48%	+0,8%	+0,1	18,40	23,40	24%	11	—
call	660	+0,55	45%	+0,0%	+0,0	21,20	26,20	21%	80	—
prezzo 659,87
put	655	-0,42	58%	-0,7%	-0,1	14,60	19,50	29%	—	—
put	650	-0,39	61%	-1,5%	-0,2	12,80	17,70	32%	143	—
put	645	-0,35	65%	-2,3%	-0,3	11,30	16,30	36%	14	—
put	640	-0,32	68%	-3,0%	-0,4	9,90	14,80	40%	252	—
put venduta	625	-0,24	76%	-5,3%	-0,7	6,30	11,30	57%	—	—
put venduta	615	-0,20	80%	-6,8%	-0,8	4,60	9,60	70%	4	—
put	595	-0,13	87%	-9,8%	-1,2	2,10	7,10	109%	—	—	−1σ
put ala	575	-0,09	91%	-12,9%	-1,7	0,70	5,60	156%	—	—	muro OI−1σ
put ala	555	-0,06	94%	-15,9%	-2,1	—	4,80	—	—	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026