MU — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-14 Condizioni neutrali ieri -11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -77

VRP (z-score) +40

Term slope -9

Vol-of-vol -6

IV3051,6%

HV30 c-c53,3%

VRP-1,8 (+0,8σ)

IV rank11

IV trendstabile

settore+4

VolScore -14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +40 (+0.80σ), slope -9 (scontato: earnings nella curva), positioning -77, vol-of-vol -6 (+0.11σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -14: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 50,5% · ±1σ 757–1021 · ±2σ 652–1185 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.63×	0.81×	1.40×	1.18×	0.83×	0.91×	1.16×	1.03×	1.54×	1.13×	1.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 750,0 (16Δ 790 · muro OI 750 · VAL 850 · −1σ 757) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 1150,0 (16Δ 1060 · muro OI 1150 · VAH 1207 · +1σ 1021) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	1070	+0,15	85%	+21,8%	+1,3	9,45	10,05	6%	1.320	0	+1σ
call venduta	1060	+0,16	84%	+20,6%	+1,3	10,60	11,25	6%	1.166	0	+1σ
call venduta	1050	+0,18	82%	+19,5%	+1,2	11,90	12,60	6%	8.535	+8494	+1σ
call venduta	1040	+0,20	80%	+18,3%	+1,1	13,15	14,00	6%	1.739	+1720	+1σ
call venduta	1010	+0,25	75%	+14,9%	+0,9	18,50	19,10	3%	1.172	+1124
call venduta	1000	+0,28	72%	+13,8%	+0,9	20,80	21,30	2%	5.401	+5145
call venduta	990	+0,30	70%	+12,6%	+0,8	23,25	23,80	2%	672	+670
call	980	+0,33	67%	+11,5%	+0,7	25,70	26,50	3%	7.467	+7474
call	970	+0,35	65%	+10,4%	+0,7	28,65	29,95	4%	649	+477
call	960	+0,38	62%	+9,2%	+0,6	31,85	32,85	3%	619	+598
call	950	+0,41	59%	+8,1%	+0,5	35,20	36,30	3%	2.898	+2682
call	940	+0,44	56%	+7,0%	+0,4	39,05	40,25	3%	1.458	+1437
call	930	+0,47	53%	+5,8%	+0,4	43,40	44,45	2%	899	+854
call	920	+0,50	50%	+4,7%	+0,3	47,35	48,60	3%	1.023	+945
call	910	+0,53	47%	+3,5%	+0,2	52,50	53,25	1%	7.185	+7120
call	900	+0,55	45%	+2,4%	+0,2	57,35	58,30	2%	4.501	+3869
call	890	+0,58	42%	+1,3%	+0,1	62,30	63,70	2%	411	+339
call	880	+0,61	39%	+0,1%	+0,0	67,55	69,35	3%	722	+625
prezzo 878,84
put	875	-0,37	63%	-0,4%	-0,0	37,20	38,70	4%	—	—
put	870	-0,36	64%	-1,0%	-0,1	35,30	36,55	3%	1.569	+1470
put	865	-0,35	65%	-1,6%	-0,1	33,35	35,10	5%	—	—
put	860	-0,33	67%	-2,1%	-0,1	31,65	32,70	3%	1.897	+2243
put venduta	855	-0,32	68%	-2,7%	-0,2	29,85	31,35	5%	—	—
put venduta	850	-0,30	70%	-3,3%	-0,2	28,20	29,25	4%	6.945	+6953	VAL
put venduta	845	-0,29	71%	-3,9%	-0,3	25,85	27,45	6%	—	—	VAL
put venduta	840	-0,28	72%	-4,4%	-0,3	24,85	25,75	4%	1.507	+867	VAL
put venduta	830	-0,25	75%	-5,6%	-0,4	21,75	23,40	7%	1.501	+1639	VAL
put venduta	820	-0,23	77%	-6,7%	-0,5	19,25	20,05	4%	2.236	+2218	VAL
put venduta	810	-0,21	79%	-7,8%	-0,5	16,80	18,00	7%	2.946	+2862	VAL
put venduta	800	-0,19	81%	-9,0%	-0,6	14,65	15,55	6%	7.908	+9347	VAL
put venduta	790	-0,17	83%	-10,1%	-0,7	12,95	14,00	8%	1.177	+1401	VAL
put venduta	780	-0,15	85%	-11,2%	-0,8	11,50	12,05	5%	1.361	+1328	VAL
put	770	-0,13	87%	-12,4%	-0,9	10,00	10,60	6%	580	+564	VAL

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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