MU — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-14 Condizioni neutrali ieri -11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -77

VRP (z-score) +40

Term slope -9

Vol-of-vol -6

IV3051,6%

HV30 c-c53,3%

VRP-1,8 (+0,8σ)

IV rank11

IV trendstabile

settore+4

VolScore -14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +40 (+0.80σ), slope -9 (scontato: earnings nella curva), positioning -77, vol-of-vol -6 (+0.11σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -14: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 54,4% · ±1σ 800–966 · ±2σ 728–1061 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.63×	0.81×	1.40×	1.18×	0.83×	0.91×	1.16×	1.03×	1.54×	1.13×	1.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 780,0 (16Δ 825 · muro OI 780 · VAL 850 · −1σ 800) → venduta 780 · ala 770

Call zona protetta ≥ 1035,0 (16Δ 995 · muro OI 1035 · VAH 1207 · +1σ 966) → venduta 1040 · ala 1060

strangle 780/1040credito 644 $ pareggio 773,6 – 1046,4 · perdita non limitata

iron condor 770/780/1040/1060 credito 184 $ perdita max 1816 $ ROC 10% pareggio 778,2 – 1041,8

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	1070	+0,05	95%	+21,8%	+2,1	1,64	2,03	21%	514	—	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	1060	+0,06	94%	+20,6%	+2,0	1,70	2,15	23%	442	—	muro OI+1σ
call ala	1050	+0,07	93%	+19,5%	+1,9	2,40	3,00	22%	2.039	—	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	1040	+0,08	92%	+18,3%	+1,8	2,83	3,60	24%	525	—	muro OI+1σ
call ala	1025	+0,10	90%	+16,6%	+1,6	3,70	4,50	20%	376	—	+1σ
call	1010	+0,13	87%	+14,9%	+1,5	4,90	5,90	19%	219	—	+1σ
call venduta	1000	+0,15	85%	+13,8%	+1,4	6,00	6,20	3%	3.643	—	+1σ
call venduta	995	+0,16	84%	+13,2%	+1,3	6,50	7,75	18%	250	—	+1σ
call venduta	990	+0,18	82%	+12,6%	+1,3	7,25	7,55	4%	292	—	+1σ
call venduta	980	+0,21	79%	+11,5%	+1,2	8,90	9,20	3%	608	—	+1σ
call venduta	970	+0,24	76%	+10,4%	+1,0	10,85	11,20	3%	745	—	+1σ
call venduta	960	+0,28	72%	+9,2%	+0,9	13,00	14,55	11%	344	—
call venduta	955	+0,30	70%	+8,7%	+0,9	14,15	14,90	5%	251	—
call venduta	950	+0,32	68%	+8,1%	+0,8	15,95	16,35	2%	1.627	—
call	940	+0,36	64%	+7,0%	+0,7	19,00	19,75	4%	717	—
call	930	+0,41	59%	+5,8%	+0,6	22,60	24,35	7%	426	—
call	920	+0,45	55%	+4,7%	+0,5	26,80	27,45	2%	317	—
call	910	+0,50	50%	+3,5%	+0,4	31,45	33,45	6%	471	—
call	900	+0,55	45%	+2,4%	+0,3	36,25	37,20	3%	1.617	—
call	890	+0,60	40%	+1,3%	+0,1	42,10	44,55	6%	264	—
call	880	+0,64	36%	+0,1%	+0,0	46,35	49,45	6%	251	—
prezzo 878,84
put venduta	870	-0,32	68%	-1,0%	-0,1	16,95	19,80	16%	510	—
put venduta	865	-0,30	70%	-1,6%	-0,2	16,45	17,40	6%	610	—
put venduta	860	-0,28	72%	-2,1%	-0,2	14,10	15,70	11%	368	—
put venduta	850	-0,24	76%	-3,3%	-0,4	12,65	13,10	3%	1.210	—	VAL
put venduta	840	-0,20	80%	-4,4%	-0,5	9,50	10,85	13%	745	—	VAL
put venduta	830	-0,17	83%	-5,6%	-0,6	8,50	9,00	6%	636	—	VAL
put venduta	825	-0,16	84%	-6,1%	-0,7	6,40	8,05	23%	506	—	VAL
put venduta	820	-0,15	85%	-6,7%	-0,7	6,25	7,25	15%	1.349	—	VAL
put	810	-0,12	88%	-7,8%	-0,9	5,65	6,70	17%	326	—	VAL
put ala	800	-0,10	90%	-9,0%	-1,0	4,75	4,95	4%	1.206	—	VAL
put ala	790	-0,09	91%	-10,1%	-1,1	3,90	4,00	3%	169	—	VAL−1σ
put ala ▶ venduta	780	-0,07	93%	-11,2%	-1,3	3,10	3,35	8%	3.152	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	770	-0,06	94%	-12,4%	-1,4	2,47	2,88	15%	285	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

MU

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale