MU — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-14 Condizioni neutrali ieri -11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -77

VRP (z-score) +40

Term slope -9

Vol-of-vol -6

IV3051,6%

HV30 c-c53,3%

VRP-1,8 (+0,8σ)

IV rank11

IV trendstabile

settore+4

VolScore -14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +40 (+0.80σ), slope -9 (scontato: earnings nella curva), positioning -77, vol-of-vol -6 (+0.11σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -14: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,9% · ±1σ 688–1123 · ±2σ 538–1435 · catena del 19/10 ⚠ earnings 23/12 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.63×	0.81×	1.40×	1.18×	0.83×	0.91×	1.16×	1.03×	1.54×	1.13×	1.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 687,7 (16Δ 720 · muro OI 800 · VAL 850 · −1σ 688) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 1123,0 (muro OI 900 · VAH 1207 · +1σ 1123) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	1070	+0,30	70%	+21,8%	+0,8	36,20	39,60	9%	927	—	muro OI
call	1040	+0,34	66%	+18,3%	+0,7	43,40	46,25	6%	800	—	muro OI
call	1010	+0,39	61%	+14,9%	+0,6	52,45	53,70	2%	613	—	muro OI
call	980	+0,44	56%	+11,5%	+0,4	61,00	65,00	6%	677	—	muro OI
call	960	+0,47	53%	+9,2%	+0,4	68,55	71,40	4%	1.358	—	muro OI
call	940	+0,51	49%	+7,0%	+0,3	76,10	80,15	5%	1.906	—	muro OI
call	930	+0,52	48%	+5,8%	+0,2	80,20	84,60	5%	1.372	—	muro OI
call	920	+0,54	46%	+4,7%	+0,2	85,35	87,35	2%	1.152	—	muro OI
call	910	+0,56	44%	+3,5%	+0,1	90,00	92,10	2%	2.386	—	muro OI
call	900	+0,58	42%	+2,4%	+0,1	94,50	97,45	3%	10.210	—	muro OI
call	890	+0,59	41%	+1,3%	+0,1	98,95	102,65	4%	820	—
call	880	+0,61	39%	+0,1%	+0,0	104,50	109,10	4%	773	—
prezzo 878,84
put	870	-0,38	62%	-1,0%	-0,0	65,55	67,60	3%	1.859	—
put	860	-0,36	64%	-2,1%	-0,1	59,65	63,35	6%	792	—
put	850	-0,34	66%	-3,3%	-0,1	56,90	59,60	5%	5.360	—	VAL
put	840	-0,32	68%	-4,4%	-0,2	51,90	56,10	8%	2.800	—	VAL
put venduta	820	-0,29	71%	-6,7%	-0,3	45,70	47,20	3%	1.360	—	VAL
put venduta	800	-0,26	74%	-9,0%	-0,4	38,60	41,10	6%	7.164	—	muro OIVAL
put venduta	780	-0,23	77%	-11,2%	-0,5	32,75	34,90	6%	2.202	—	muro OIVAL
put venduta	750	-0,18	82%	-14,7%	-0,6	24,55	27,50	11%	4.443	—	muro OIVAL
put venduta	720	-0,15	85%	-18,1%	-0,8	19,60	20,75	6%	1.780	—	muro OIVAL

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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