PLTR

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +53

VRP (z-score) +68

Term slope -100

Vol-of-vol +23

IV3061,9%

HV30 c-c39,1%

VRP+22,8 (+1,4σ)

IV rank77

IV trendespansione

settore-4

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +68 (+1.36σ), slope -100, positioning +53, vol-of-vol +23 (-0.46σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 49

VolScore +15 (neutro) ma IV rank 77/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	122.5	wing -2σ	37g
vendi	put	157.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	230.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	265.0	wing +2σ	37g

credito585 $

max profitto585 $

max perdita2915 $

POP74%

ROC20%

pareggio151.7 · 235.8

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,1% · ±1σ 178–211 · ±2σ 164–230 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.91×	0.80×	2.35×	1.87×	1.08×	0.82×	1.06×	1.17×	1.49×	1.00×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 167,5 (16Δ 178 · muro OI 168 · VAL 120 · −1σ 178) → venduta 167.5 · ala 162.5

Call zona protetta ≥ 212,5 (16Δ 212 · muro OI 210 · +1σ 211) → venduta 212.5 · ala 222.5

strangle 167.5/212.5credito 188 $ pareggio 165,6 – 214,4 · perdita non limitata

iron condor 162.5/167.5/212.5/222.5 credito 100 $ perdita max 900 $ ROC 11% pareggio 166,5 – 213,5

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 122/157/230/265 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	230	+0,03	97%	+18,5%	+2,0	0,16	0,17	6%	1.083	0	muro OI+1σ
call ala	227.5	+0,03	97%	+17,2%	+1,9	0,21	0,22	5%	467	0	muro OI+1σ
call ala	225	+0,04	96%	+15,9%	+1,7	0,28	0,30	7%	631	0	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	222.5	+0,06	94%	+14,6%	+1,6	0,37	0,39	5%	388	0	muro OI+1σ
call ala	220	+0,07	93%	+13,3%	+1,5	0,49	0,51	4%	1.398	0	muro OI+1σ
call ala	217.5	+0,09	91%	+12,0%	+1,3	0,66	0,69	4%	1.728	0	muro OI+1σ
call	215	+0,12	88%	+10,7%	+1,2	0,88	0,90	2%	1.968	0	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	212.5	+0,15	85%	+9,5%	+1,1	1,17	1,19	2%	882	0	muro OI+1σ
call venduta	210	+0,18	82%	+8,2%	+0,9	1,53	1,57	3%	3.246	0	muro OI
call venduta	207.5	+0,23	77%	+6,9%	+0,8	1,99	2,05	3%	632	0
call venduta	205	+0,27	73%	+5,6%	+0,6	2,57	2,61	2%	2.145	0
call	202.5	+0,33	67%	+4,3%	+0,5	3,30	3,35	2%	702	0
call	200	+0,38	62%	+3,0%	+0,3	4,10	4,20	2%	2.542	0
call	197.5	+0,44	56%	+1,7%	+0,2	5,10	5,25	3%	621	0
call	195	+0,50	50%	+0,4%	+0,1	6,25	6,40	2%	1.546	0
prezzo 194,15
put	192.5	-0,44	56%	-0,8%	-0,1	5,70	5,80	2%	447	0
put	190	-0,38	62%	-2,1%	-0,3	4,65	4,80	3%	2.416	0
put	187.5	-0,33	67%	-3,4%	-0,4	3,80	3,95	4%	1.362	0
put venduta	185	-0,28	72%	-4,7%	-0,6	3,10	3,20	3%	2.260	0
put venduta	182.5	-0,23	77%	-6,0%	-0,7	2,50	2,56	2%	966	0
put venduta	180	-0,19	81%	-7,3%	-0,9	2,01	2,08	3%	1.907	0
put venduta	177.5	-0,16	84%	-8,6%	-1,1	1,60	1,67	4%	2.131	0	−1σ
put	175	-0,13	87%	-9,9%	-1,2	1,28	1,33	4%	923	0	−1σ
put ala	172.5	-0,11	89%	-11,2%	-1,4	1,04	1,09	5%	5.755	0	−1σ
put ala	170	-0,09	91%	-12,4%	-1,6	0,84	0,88	5%	5.841	0	−1σ
put ala ▶ venduta	167.5	-0,07	93%	-13,7%	-1,7	0,69	0,72	4%	6.883	0	muro OI−1σ
put ala	165	-0,06	94%	-15,0%	-1,9	0,59	0,61	3%	6.861	0	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	162.5	-0,05	95%	-16,3%	-2,1	0,49	0,52	6%	5.069	0	muro OI−1σ
put ala	160	-0,04	96%	-17,6%	-2,3	0,43	0,46	7%	278	0	muro OI−1σ
put ala	157.5	-0,04	96%	-18,9%	-2,5	0,37	0,39	5%	69	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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