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📅Earnings 02/11 · AMC · fra 13gg · ±11,7% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+15 Condizioni neutrali ieri +17
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +53
VRP (z-score) +68
Term slope -100
Vol-of-vol +23
IV3061,9%
HV30 c-c39,1%
VRP+22,8 (+1,4σ)
IV rank77
IV trendespansione
settore-4
VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +68 (+1.36σ), slope -100, positioning +53, vol-of-vol +23 (-0.46σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 49
VolScore +15 (neutro) ma IV rank 77/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 122.5wing -2σ37g
vendiput 157.5-1σ (OTM)37g
vendicall 230.0+1σ (OTM)37g
compracall 265.0wing +2σ37g
credito585 $
max profitto585 $
max perdita2915 $
POP74%
ROC20%
pareggio151.7 · 235.8
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 53,0% · ±1σ 150–252 · ±2σ 115–327 · catena del 19/10 ⚠ earnings 02/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.91× 0.80× 2.35× 1.87× 1.08× 0.82× 1.06× 1.17× 1.49× 1.00× 0.20×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 149,6 (16Δ 150 · muro OI 150 · VAL 120 · −1σ 150) → venduta 145 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Call zona protetta ≥ 260,0 (16Δ 260 · muro OI 210 · +1σ 252) → venduta 260 · ala 290
strangle 145/260credito 738 $ pareggio 137,6 – 267,4 · perdita non limitata
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 122/157/230/265 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala ▶ ala 290 +0,08 92% +49,4% +1,5 1,50 1,67 11% — — muro OI+1σ
call ala 280 +0,10 90% +44,2% +1,4 2,02 2,14 6% — — muro OI+1σ
call 270 +0,13 87% +39,1% +1,3 2,75 2,91 6% 93 — muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta 260 +0,16 84% +33,9% +1,1 3,65 3,85 5% 229 — muro OI+1σ
call venduta 250 +0,20 80% +28,8% +1,0 4,80 5,00 4% 213 — muro OI
call venduta 240 +0,25 75% +23,6% +0,8 6,40 6,75 5% 90 — muro OI
call venduta 230 +0,31 69% +18,5% +0,7 8,45 8,60 2% 1.285 — muro OI
call 220 +0,37 63% +13,3% +0,5 11,10 11,25 1% 375 — muro OI
call 210 +0,45 55% +8,2% +0,3 14,35 14,60 2% 1.576 — muro OI
call 200 +0,52 48% +3,0% +0,1 18,30 18,50 1% 1.187 —
call 195 +0,56 44% +0,4% +0,0 20,60 20,85 1% 241 —
prezzo 194,15
put 190 -0,40 60% -2,1% -0,1 16,95 17,35 2% 59 —
put 185 -0,36 64% -4,7% -0,2 14,70 14,85 1% 109 —
put 180 -0,33 67% -7,3% -0,3 12,40 12,90 4% 157 —
put venduta 175 -0,29 71% -9,9% -0,4 10,80 11,00 2% 388 —
put venduta 170 -0,25 75% -12,4% -0,5 9,10 9,40 3% 56 —
put venduta 165 -0,22 78% -15,0% -0,6 7,45 8,00 7% 33 —
put 160 — — -17,6% -0,7 6,35 6,50 2% 101 —
put 155 — — -20,2% -0,9 5,25 5,50 5% 23 —
put 150 -0,14 86% -22,7% -1,0 4,35 4,50 3% 520 — muro OI
put ▶ venduta 145 -0,12 88% -25,3% -1,1 3,55 3,70 4% 138 — muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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