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📅Earnings 02/11 · AMC · fra 13gg · ±13,6% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+17 Condizioni neutrali ieri +12
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +58
VRP (z-score) +74
Term slope -100
Vol-of-vol +19
IV3064,9%
HV30 c-c39,8%
VRP+25,0 (+1,5σ)
IV rank79
IV trendespansione
settore+4
VolScore +17: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +74 (+1.48σ), slope -100, positioning +58, vol-of-vol +19 (-0.38σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 50
VolScore +17 (neutro) ma IV rank 79/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 117.5wing -2σ37g
vendiput 152.5-1σ (OTM)37g
vendicall 220.0+1σ (OTM)37g
compracall 255.0wing +2σ37g
credito664 $
max profitto664 $
max perdita2836 $
POP71%
ROC23%
pareggio145.9 · 226.6
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 63,3% · ±1σ 154–224 · ±2σ 128–271 · catena del 19/10 ⚠ earnings 02/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.72× 0.91× 0.80× 2.35× 1.87× 1.08× 0.82× 1.06× 1.17× 1.49× 1.10×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 154,2 (16Δ 165 · muro OI 180 · VAL 120 · −1σ 154) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Call zona protetta ≥ 230,0 (16Δ 230 · muro OI 210 · +1σ 224) → venduta 230 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 117/152/220/255 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta ▶ venduta 230 +0,20 80% +23,6% +1,1 3,35 3,45 3% 10.755 0 muro OI+1σ
call venduta 225 +0,23 77% +20,9% +1,0 4,20 4,35 4% — — muro OI+1σ
call venduta 220 +0,28 72% +18,3% +0,9 5,25 5,35 2% 11.592 +11962 muro OI
call 215 — — +15,6% +0,8 6,50 6,65 2% — — muro OI
call 212.5 — — +14,2% +0,7 7,20 7,40 3% — — muro OI
call 210 — — +12,9% +0,6 8,00 8,15 2% 13.396 +12722 muro OI
call 207.5 — — +11,5% +0,6 8,85 9,00 2% — —
call 205 +0,42 58% +10,2% +0,5 9,75 9,90 2% — —
call 202.5 +0,45 55% +8,9% +0,5 10,75 10,90 1% — —
call 200 +0,48 52% +7,5% +0,4 11,80 11,95 1% 12.503 +12398
call 197.5 +0,51 49% +6,2% +0,3 12,90 13,05 1% — —
call 195 +0,54 46% +4,8% +0,3 14,10 14,25 1% 4.160 +4305
call 192.5 +0,56 44% +3,5% +0,2 15,35 15,55 1% — —
call 190 +0,59 41% +2,1% +0,1 16,70 16,90 1% 6.428 +6165
call 187.5 +0,62 38% +0,8% +0,0 18,10 18,30 1% — —
prezzo 186,03
put 185 -0,36 64% -0,6% -0,0 9,75 9,85 1% 8.160 +8224
put 182.5 -0,33 67% -1,9% -0,1 8,80 8,95 2% — —
put venduta 180 -0,30 70% -3,2% -0,2 7,90 8,05 2% 10.012 +9222 muro OI
put venduta 177.5 -0,28 72% -4,6% -0,3 7,05 7,25 3% — — muro OI
put venduta 175 -0,26 74% -5,9% -0,3 6,30 6,45 2% 4.766 +4475 muro OI
put venduta 172.5 -0,23 77% -7,3% -0,4 5,60 5,75 3% — — muro OI
put venduta 170 -0,21 79% -8,6% -0,5 5,00 5,10 2% 6.496 +6271 muro OI
put venduta 167.5 -0,19 81% -10,0% -0,6 4,40 4,55 3% — — muro OI
put venduta 165 -0,17 83% -11,3% -0,6 3,90 4,05 4% 3.629 +3237 muro OI
put venduta 160 -0,14 86% -14,0% -0,8 3,05 3,15 3% 5.367 +5960 muro OI
put 155 -0,11 89% -16,7% -1,0 2,38 2,44 2% 8.141 +8235 muro OI
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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