RCL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-12 Condizioni neutrali ieri -33

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +23

VRP (z-score) +42

Term slope -100

Vol-of-vol -46

IV3052,4%

HV30 c-c40,9%

VRP+11,5 (+0,8σ)

IV rank62

IV trendespansione

settore+0

VolScore -12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +42 (+0.85σ), slope -100, positioning +23, vol-of-vol -46 (+0.91σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 80

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	230.0	wing -2σ	12g
vendi	put	255.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	300.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	325.0	wing +2σ	12g

credito496 $

max profitto496 $

max perdita2004 $

POP70%

ROC25%

pareggio250.0 · 305.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 63,6% · ±1σ 249–310 · ±2σ 223–346 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.98×	0.64×	0.69×	0.51×	0.44×	0.33×	0.36×	0.38×	0.44×	0.65×	0.42×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 230,0 (16Δ 255 · muro OI 230 · VAL 263 · −1σ 249) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 315,0 (16Δ 315 · VAH 323 · +1σ 310) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 230/255/300/325 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	335	+0,04	96%	+20,6%	+1,7	—	2,75	—	4	0	VAH+1σ
call ala	330	+0,06	94%	+18,8%	+1,6	—	2,45	—	108	0	VAH+1σ
call ala	325	+0,09	91%	+17,0%	+1,4	0,70	2,05	98%	14	0	VAH+1σ
call	320	+0,12	88%	+15,2%	+1,3	1,05	2,55	83%	64	0	+1σ
call venduta	315	+0,15	85%	+13,4%	+1,1	0,45	4,00	160%	4	0	+1σ
call venduta	310	+0,20	80%	+11,6%	+1,0	1,90	4,20	75%	39	0
call venduta	305	+0,25	75%	+9,8%	+0,8	3,60	4,90	31%	6	0
call venduta	300	+0,30	70%	+8,0%	+0,7	4,90	6,50	28%	114	0
call	295	+0,36	64%	+6,2%	+0,5	6,60	8,50	25%	31	0
call	290	+0,43	57%	+4,4%	+0,4	8,50	9,60	12%	85	0
call	285	+0,49	51%	+2,6%	+0,2	10,80	12,20	12%	103	0
call	280	+0,56	44%	+0,8%	+0,1	12,80	14,50	12%	85	0
prezzo 277,68
put	277.5	-0,41	59%	-0,1%	-0,0	8,60	11,10	25%	12	0
put	275	-0,38	62%	-1,0%	-0,1	7,50	10,40	32%	16	0
put	272.5	-0,35	65%	-1,9%	-0,2	6,90	9,00	26%	4	0
put venduta	270	-0,32	68%	-2,8%	-0,3	6,40	9,00	34%	39	0
put venduta	267.5	-0,29	71%	-3,7%	-0,3	5,30	6,60	22%	3	0
put venduta	265	-0,26	74%	-4,6%	-0,4	4,40	5,80	27%	49	0
put venduta	262.5	-0,24	76%	-5,5%	-0,5	3,80	5,40	35%	1	+1	VAL
put venduta	260	-0,21	79%	-6,4%	-0,6	3,50	5,60	46%	95	0	VAL
put venduta	257.5	-0,19	81%	-7,3%	-0,7	3,00	4,10	31%	2	+2	VAL
put venduta	255	-0,17	83%	-8,2%	-0,8	1,80	4,50	86%	21	0	VAL
put venduta	252.5	-0,15	85%	-9,1%	-0,9	2,20	3,20	37%	—	—	VAL
put	250	-0,13	87%	-10,0%	-1,0	1,50	2,90	64%	97	0	VAL
put	247.5	—	—	-10,9%	-1,0	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put ala	245	-0,09	91%	-11,8%	-1,1	1,10	2,30	71%	44	0	VAL−1σ
put	242.5	—	—	-12,7%	-1,2	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put ala	240	-0,07	93%	-13,6%	-1,3	0,80	1,80	77%	83	0	VAL−1σ
put	237.5	—	—	-14,5%	-1,4	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put ala	235	-0,05	95%	-15,4%	-1,5	0,15	1,35	160%	63	0	VAL−1σ
put	232.5	—	—	-16,3%	-1,6	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put	230	-0,03	97%	-17,2%	-1,7	0,05	1,50	187%	128	0	muro OIVAL−1σ
put	227.5	—	—	-18,1%	-1,8	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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