RCL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-12 Condizioni neutrali ieri -33

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +23

VRP (z-score) +42

Term slope -100

Vol-of-vol -46

IV3052,4%

HV30 c-c40,9%

VRP+11,5 (+0,8σ)

IV rank62

IV trendespansione

settore+0

VolScore -12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +42 (+0.85σ), slope -100, positioning +23, vol-of-vol -46 (+0.91σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 80

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	230.0	wing -2σ	12g
vendi	put	255.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	300.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	325.0	wing +2σ	12g

credito496 $

max profitto496 $

max perdita2004 $

POP70%

ROC25%

pareggio250.0 · 305.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 42,6% · ±1σ 225–342 · ±2σ 183–422 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.98×	0.64×	0.69×	0.51×	0.44×	0.33×	0.36×	0.38×	0.44×	0.65×	0.42×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 220,0 (16Δ 230 · muro OI 220 · VAL 263 · −1σ 225) → venduta 220 · ala 200

Call zona protetta ≥ 360,0 (16Δ 360 · muro OI 310 · VAH 323 · +1σ 342) → venduta 360 · ala 380

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 220/360credito 754 $ pareggio 212,5 – 367,5 · perdita non limitata

iron condor 200/220/360/380 credito 359 $ perdita max 1641 $ ROC 22% pareggio 216,4 – 363,6

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 230/255/300/325 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	380	+0,09	91%	+36,8%	+1,5	1,00	3,80	117%	376	—	muro OIVAH+1σ
call	370	+0,12	88%	+33,2%	+1,4	0,70	4,30	144%	540	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	360	+0,14	86%	+29,6%	+1,2	2,10	5,30	86%	321	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	350	+0,18	82%	+26,0%	+1,1	3,80	6,90	58%	507	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	340	+0,22	78%	+22,4%	+1,0	4,60	8,30	57%	264	—	muro OIVAH
call venduta	330	+0,26	74%	+18,8%	+0,8	6,10	10,20	50%	1.128	—	muro OIVAH
call venduta	320	+0,32	68%	+15,2%	+0,7	9,00	11,00	20%	279	—	muro OI
call	310	+0,37	63%	+11,6%	+0,5	12,10	13,90	14%	3.227	—	muro OI
call	300	+0,44	56%	+8,0%	+0,4	15,10	17,10	12%	412	—
call	290	+0,50	50%	+4,4%	+0,2	19,40	21,10	8%	256	—
call	280	+0,57	43%	+0,8%	+0,0	24,70	26,00	5%	245	—
prezzo 277,68
put	270	-0,37	63%	-2,8%	-0,1	14,70	17,40	17%	390	—
put venduta	260	-0,30	70%	-6,4%	-0,3	11,90	13,40	12%	548	—	VAL
put venduta	250	-0,24	76%	-10,0%	-0,5	9,80	10,20	4%	780	—	VAL
put venduta	240	-0,19	81%	-13,6%	-0,7	5,90	7,60	25%	491	—	VAL
put venduta	230	-0,15	85%	-17,2%	-0,9	4,90	6,00	20%	427	—	VAL
put ala ▶ venduta	220	-0,11	89%	-20,8%	-1,1	3,10	5,70	59%	937	—	muro OIVAL−1σ
put ala	210	-0,08	92%	-24,4%	-1,3	2,40	4,10	52%	456	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	200	-0,06	94%	-28,0%	-1,6	0,90	2,70	100%	743	—	muro OIVAL−1σ
put ala	195	-0,05	95%	-29,8%	-1,7	0,15	3,30	183%	535	—	muro OIVAL−1σ
put ala	190	-0,04	96%	-31,6%	-1,8	—	3,20	—	164	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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