RCL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-12 Condizioni neutrali ieri -33

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +23

VRP (z-score) +42

Term slope -100

Vol-of-vol -46

IV3052,4%

HV30 c-c40,9%

VRP+11,5 (+0,8σ)

IV rank62

IV trendespansione

settore+0

VolScore -12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +42 (+0.85σ), slope -100, positioning +23, vol-of-vol -46 (+0.91σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 80

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	230.0	wing -2σ	12g
vendi	put	255.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	300.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	325.0	wing +2σ	12g

credito496 $

max profitto496 $

max perdita2004 $

POP70%

ROC25%

pareggio250.0 · 305.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,2% · ±1σ 240–321 · ±2σ 207–372 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.98×	0.64×	0.69×	0.51×	0.44×	0.33×	0.36×	0.38×	0.44×	0.65×	0.42×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 240,0 (16Δ 245 · VAL 263 · −1σ 240) → venduta 230 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 330,0 (16Δ 330 · VAH 323 · +1σ 321) → venduta 330 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 230/330credito 428 $ pareggio 225,7 – 334,3 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 230/255/300/325 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	335	+0,13	87%	+20,6%	+1,3	0,95	3,90	122%	—	—	VAH+1σ
call venduta ▶ venduta	330	+0,15	85%	+18,8%	+1,2	1,65	4,40	91%	778	+773	VAH+1σ
call venduta	325	+0,18	82%	+17,0%	+1,1	2,60	5,90	78%	—	—	VAH+1σ
call venduta	320	+0,21	79%	+15,2%	+1,0	3,70	4,70	24%	208	+206
call venduta	315	+0,24	76%	+13,4%	+0,9	4,00	6,50	48%	—	—
call venduta	310	+0,28	72%	+11,6%	+0,8	5,80	7,20	22%	95	+94
call venduta	307.5	+0,30	70%	+10,7%	+0,7	5,80	8,50	38%	—	—
call	305	+0,33	67%	+9,8%	+0,6	6,90	9,10	27%	—	—
call	302.5	+0,35	65%	+8,9%	+0,6	7,10	10,00	34%	—	—
call	300	+0,37	63%	+8,0%	+0,5	8,60	9,50	10%	498	+490
call	297.5	+0,39	61%	+7,1%	+0,5	9,00	11,70	26%	—	—
call	295	+0,42	58%	+6,2%	+0,4	9,80	12,40	23%	—	—
call	292.5	+0,44	56%	+5,3%	+0,4	10,50	13,40	24%	—	—
call	290	—	—	+4,4%	+0,3	12,00	14,60	20%	586	+581
call	287.5	+0,49	51%	+3,5%	+0,2	13,00	16,20	22%	—	—
call	285	+0,51	49%	+2,6%	+0,2	13,70	17,40	24%	—	—
call	282.5	+0,54	46%	+1,7%	+0,1	15,40	18,60	19%	—	—
call	280	+0,56	44%	+0,8%	+0,1	17,40	18,60	7%	2.415	+2415
prezzo 277,68
put	277.5	-0,42	58%	-0,1%	-0,0	12,10	15,10	22%	—	—
put	275	-0,39	61%	-1,0%	-0,1	11,10	14,30	25%	—	—
put	272.5	—	—	-1,9%	-0,1	10,50	13,20	23%	—	—
put	270	-0,34	66%	-2,8%	-0,2	9,20	11,00	18%	133	+131
put	267.5	-0,32	68%	-3,7%	-0,3	8,60	11,10	25%	—	—
put venduta	265	-0,30	70%	-4,6%	-0,3	7,30	10,60	37%	—	—
put venduta	262.5	-0,28	72%	-5,5%	-0,4	6,60	9,80	39%	—	—	VAL
put venduta	260	-0,26	74%	-6,4%	-0,5	6,40	8,70	30%	358	+356	VAL
put venduta	255	-0,22	78%	-8,2%	-0,6	3,80	7,80	69%	—	—	VAL
put venduta	250	-0,18	82%	-10,0%	-0,7	4,00	5,10	24%	456	+451	VAL
put venduta	245	-0,15	85%	-11,8%	-0,9	2,40	5,70	81%	—	—	VAL
put	240	-0,12	88%	-13,6%	-1,0	2,00	3,30	49%	188	+189	VAL−1σ
put ala ▶ venduta	230	-0,08	92%	-17,2%	-1,3	1,35	3,70	93%	276	+278	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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