RTX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+7 Condizioni neutrali ieri +12

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +32

VRP (z-score) +60

Term slope -100

Vol-of-vol +27

IV3031,9%

HV30 c-c19,7%

VRP+12,1 (+1,2σ)

IV rank66

IV trendstabile

settore+2

VolScore +7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +60 (+1.20σ), slope -100, positioning +32, vol-of-vol +27 (-0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 83

Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	182.5	wing -2σ	10g
vendi	put	187.5	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	200.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	205.0	wing +2σ	10g

credito198 $

max profitto198 $

max perdita302 $

POP58%

ROC66%

pareggio185.5 · 202.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 33,1% · ±1σ 176–214 · ±2σ 159–236 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.00×	1.03×	1.24×	1.24×	0.98×	0.83×	1.17×	0.95×	1.43×	2.17×	1.32×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 165,0 (muro OI 165 · VAL 172 · −1σ 176) → venduta 155 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 220,0 (16Δ 212 · muro OI 220 · VAH 196 · +1σ 214) → venduta 220 · ala 230

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 155/220credito 109 $ pareggio 153,9 – 221,1 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 182/187/200/205 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	240	+0,02	98%	+23,8%	+2,2	0,07	0,25	112%	1.720	—	muro OIVAH+1σ
call	235	+0,03	97%	+21,2%	+2,0	—	2,40	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	230	+0,04	96%	+18,6%	+1,7	0,26	0,50	63%	1.981	+1975	muro OIVAH+1σ
call ala	225	+0,07	93%	+16,0%	+1,5	0,31	0,68	75%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	220	+0,10	90%	+13,4%	+1,3	0,80	0,98	20%	3.202	+3236	muro OIVAH+1σ
call venduta	215	+0,14	86%	+10,9%	+1,1	0,35	1,81	135%	—	—	VAH+1σ
call venduta	212.5	+0,17	83%	+9,6%	+0,9	1,29	2,03	45%	—	—	VAH
call venduta	210	+0,20	80%	+8,3%	+0,8	1,60	2,33	37%	1.618	+1541	VAH
call venduta	207.5	+0,24	76%	+7,0%	+0,7	2,15	2,98	32%	—	—	VAH
call venduta	205	+0,28	72%	+5,7%	+0,6	2,68	3,45	25%	—	—	VAH
call	202.5	+0,32	68%	+4,4%	+0,4	2,21	5,40	84%	—	—	VAH
call	200	+0,37	63%	+3,1%	+0,3	4,20	5,05	18%	2.143	+2094	VAH
call	197.5	+0,42	58%	+1,8%	+0,2	4,80	5,95	21%	—	—	VAH
call	195	+0,47	53%	+0,6%	+0,1	6,40	6,95	8%	713	+693
prezzo 193,92
put	192.5	-0,49	51%	-0,7%	-0,1	7,15	7,95	11%	—	—
put	190	-0,43	57%	-2,0%	-0,2	5,50	7,25	27%	844	+830
put	187.5	-0,38	62%	-3,3%	-0,3	4,80	5,65	16%	—	—
put	185	-0,33	67%	-4,6%	-0,5	4,00	4,70	16%	1.735	+1721
put venduta	182.5	-0,29	71%	-5,9%	-0,6	3,00	3,75	22%	—	—
put	180	—	—	-7,2%	-0,8	2,87	2,95	3%	1.496	+1047
put	177.5	—	—	-8,5%	-0,9	1,40	3,75	91%	—	—
put	175	—	—	-9,8%	-1,0	1,48	1,90	25%	1.006	+1018	−1σ
put	172.5	—	—	-11,0%	-1,2	1,21	1,84	41%	—	—	−1σ
put	170	—	—	-12,3%	-1,3	0,90	1,15	24%	516	+536	VAL−1σ
put	167.5	—	—	-13,6%	-1,5	0,53	1,86	111%	—	—	VAL−1σ
put	165	—	—	-14,9%	-1,7	0,32	0,92	97%	5.611	+5609	muro OIVAL−1σ
put	160	—	—	-17,5%	-2,0	0,15	0,51	109%	1.132	+1134	muro OIVAL−1σ
put ▶ venduta	155	-0,03	97%	-20,1%	-2,3	—	0,49	—	444	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale