RTX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+7 Condizioni neutrali ieri +12

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +32

VRP (z-score) +60

Term slope -100

Vol-of-vol +27

IV3031,9%

HV30 c-c19,7%

VRP+12,1 (+1,2σ)

IV rank66

IV trendstabile

settore+2

VolScore +7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +60 (+1.20σ), slope -100, positioning +32, vol-of-vol +27 (-0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 83

Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	182.5	wing -2σ	10g
vendi	put	187.5	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	200.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	205.0	wing +2σ	10g

credito198 $

max profitto198 $

max perdita302 $

POP58%

ROC66%

pareggio185.5 · 202.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 45,9% · ±1σ 179–210 · ±2σ 165–227 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.00×	1.03×	1.24×	1.24×	0.98×	0.83×	1.17×	0.95×	1.43×	2.17×	1.32×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 175,0 (16Δ 180 · muro OI 175 · VAL 172 · −1σ 179) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 210,0 (16Δ 210 · muro OI 195 · VAH 196 · +1σ 210) → venduta 220 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 182/187/200/205 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	235	+0,00	100%	+21,2%	+2,4	—	2,16	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	230	+0,01	99%	+18,6%	+2,1	—	0,90	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	225	+0,02	98%	+16,0%	+1,9	0,04	0,66	177%	7	+7	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	220	+0,05	95%	+13,4%	+1,6	0,30	1,00	108%	318	0	muro OIVAH+1σ
call ala	215	+0,09	91%	+10,9%	+1,3	0,52	0,80	42%	111	0	muro OIVAH+1σ
call	212.5	+0,12	88%	+9,6%	+1,1	0,50	1,27	87%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	210	+0,15	85%	+8,3%	+1,0	0,95	1,29	30%	244	0	muro OIVAH
call venduta	207.5	+0,19	81%	+7,0%	+0,8	1,25	1,71	31%	23	0	muro OIVAH
call venduta	205	+0,23	77%	+5,7%	+0,7	1,70	2,07	20%	339	0	muro OIVAH
call venduta	202.5	+0,28	72%	+4,4%	+0,5	2,17	2,65	20%	7	0	muro OIVAH
call	200	+0,33	67%	+3,1%	+0,4	2,90	3,35	14%	572	0	muro OIVAH
call	197.5	+0,39	61%	+1,8%	+0,2	3,45	4,50	26%	39	0	muro OIVAH
call	195	+0,45	55%	+0,6%	+0,1	4,50	5,15	13%	677	0	muro OI
prezzo 193,92
put	192.5	-0,49	51%	-0,7%	-0,1	5,50	7,50	31%	11	0
put	190	-0,42	58%	-2,0%	-0,3	4,25	5,25	21%	48	0
put	187.5	-0,36	64%	-3,3%	-0,4	3,20	4,30	29%	9	0
put venduta	185	-0,29	71%	-4,6%	-0,6	2,24	3,05	31%	139	0
put venduta	182.5	-0,23	77%	-5,9%	-0,8	1,87	2,54	30%	4	0
put venduta	180	-0,18	82%	-7,2%	-0,9	1,33	1,77	28%	67	0
put	177.5	-0,13	87%	-8,5%	-1,1	0,84	1,18	34%	31	0	−1σ
put ala	175	-0,09	91%	-9,8%	-1,3	0,48	0,85	56%	154	0	muro OI−1σ
put ala	172.5	-0,07	93%	-11,0%	-1,5	0,24	1,15	131%	22	0	muro OI−1σ
put ala	170	-0,04	96%	-12,3%	-1,7	0,15	0,64	124%	100	0	muro OIVAL−1σ
put	167.5	-0,03	97%	-13,6%	-1,8	0,01	0,44	191%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	165	-0,02	98%	-14,9%	-2,0	—	1,03	—	43	0	muro OIVAL−1σ
put	162.5	-0,01	99%	-16,2%	-2,2	—	2,24	—	3	0	muro OIVAL−1σ
put	160	-0,01	99%	-17,5%	-2,4	0,05	0,23	129%	131	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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