RTX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+7 Condizioni neutrali ieri +12

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +32

VRP (z-score) +60

Term slope -100

Vol-of-vol +27

IV3031,9%

HV30 c-c19,7%

VRP+12,1 (+1,2σ)

IV rank66

IV trendstabile

settore+2

VolScore +7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +60 (+1.20σ), slope -100, positioning +32, vol-of-vol +27 (-0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 83

Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	182.5	wing -2σ	10g
vendi	put	187.5	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	200.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	205.0	wing +2σ	10g

credito198 $

max profitto198 $

max perdita302 $

POP58%

ROC66%

pareggio185.5 · 202.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 28,0% · ±1σ 169–223 · ±2σ 147–255 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.00×	1.03×	1.24×	1.24×	0.98×	0.83×	1.17×	0.95×	1.43×	2.17×	1.32×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 169,0 (16Δ 170 · muro OI 180 · VAL 172 · −1σ 169) → venduta 165 · ala 145

Call zona protetta ≥ 222,5 (16Δ 220 · muro OI 220 · VAH 196 · +1σ 223) → venduta 230 · ala 250

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 165/230credito 327 $ pareggio 161,7 – 233,3 · perdita non limitata

iron condor 145/165/230/250 credito 237 $ perdita max 1763 $ ROC 13% pareggio 162,6 – 232,4

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 182/187/200/205 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	270	+0,01	99%	+39,2%	+2,4	0,01	1,35	197%	244	—	muro OIVAH+1σ
call	260	+0,02	98%	+34,1%	+2,1	0,20	0,53	90%	1.388	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	250	+0,04	96%	+28,9%	+1,8	0,15	1,58	165%	1.019	—	muro OIVAH+1σ
call ala	240	+0,07	93%	+23,8%	+1,5	0,56	1,12	67%	1.382	—	muro OIVAH+1σ
call ▶ venduta	230	+0,11	89%	+18,6%	+1,2	1,17	1,77	41%	1.157	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	220	+0,19	81%	+13,4%	+0,9	2,37	2,75	15%	3.051	—	muro OIVAH
call venduta	210	+0,30	70%	+8,3%	+0,6	4,30	4,90	13%	2.646	—	VAH
call	200	+0,43	57%	+3,1%	+0,2	7,30	8,10	10%	2.301	—	VAH
call	195	+0,51	49%	+0,6%	+0,0	8,35	10,50	23%	471	—
prezzo 193,92
put	190	-0,43	57%	-2,0%	-0,1	7,75	10,60	31%	1.494	—
put	185	-0,35	65%	-4,6%	-0,3	6,10	7,20	17%	767	—
put venduta	180	-0,29	71%	-7,2%	-0,5	4,70	5,55	17%	2.855	—	muro OI
put venduta	175	-0,23	77%	-9,8%	-0,7	3,05	4,00	27%	1.782	—	muro OI
put venduta	170	-0,17	83%	-12,3%	-1,0	2,37	3,00	23%	1.022	—	muro OIVAL
put ▶ venduta	165	-0,13	87%	-14,9%	-1,2	1,57	2,21	34%	1.055	—	muro OIVAL−1σ
put ala	160	-0,10	90%	-17,5%	-1,4	1,09	1,57	36%	986	—	muro OIVAL−1σ
put ala	155	-0,07	93%	-20,1%	-1,6	0,53	1,56	99%	609	—	muro OIVAL−1σ
put	150	—	—	-22,6%	-1,9	0,32	0,93	98%	1.511	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	145	-0,04	96%	-25,2%	-2,1	0,22	0,85	118%	976	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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