SLB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+27 Condizioni neutrali ieri +28

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +10

VRP (z-score) +100

Term slope -83

Vol-of-vol +100

IV3038,3%

HV30 c-c29,1%

VRP+9,2 (+2,1σ)

IV rank55

IV trendstabile

settore+14

VolScore +27: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.07σ), slope -83, positioning +10, vol-of-vol +100 (-2.14σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 87

Earnings tra 3 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	44.0	wing -2σ	10g
vendi	put	47.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	52.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	55.0	wing +2σ	10g

credito65 $

max profitto65 $

max perdita235 $

POP69%

ROC28%

pareggio46.4 · 52.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 36,8% · ±1σ 44–55 · ±2σ 40–62 · catena del 19/10 ⚠ earnings 23/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.76×	0.86×	1.39×	0.85×	0.66×	0.67×	0.79×	0.98×	0.83×	1.17×	0.88×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 44,4 (16Δ 44 · muro OI 45 · VAL 49 · −1σ 44) → venduta 42.5 · ala 40

Call zona protetta ≥ 56,0 (16Δ 56 · muro OI 50 · VAH 60 · +1σ 55) → venduta 57.5 · ala 60

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 42.5/57.5credito 50 $ pareggio 42,0 – 58,0 · perdita non limitata

iron condor 40/42.5/57.5/60 credito 28 $ perdita max 222 $ ROC 13% pareggio 42,2 – 57,8

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 44/47/52/55 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	61	—	—	+23,2%	+1,9	0,03	0,31	165%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	60	+0,05	95%	+21,2%	+1,8	0,10	0,21	71%	5.356	—	muro OIVAH+1σ
call ala	59	+0,07	93%	+19,2%	+1,6	0,11	0,41	115%	—	—	muro OI+1σ
call ala	58	+0,09	91%	+17,2%	+1,5	0,17	0,31	58%	—	—	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	57.5	+0,10	90%	+16,2%	+1,4	0,20	0,30	40%	4.654	+4659	muro OI+1σ
call	57	+0,11	89%	+15,2%	+1,3	0,05	0,40	156%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	56	+0,14	86%	+13,1%	+1,1	0,33	0,48	37%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	55	+0,18	82%	+11,1%	+1,0	0,30	0,58	64%	8.563	+8490	muro OI
call venduta	54	+0,23	77%	+9,1%	+0,8	0,39	0,78	67%	—	—	muro OI
call	53	—	—	+7,1%	+0,6	0,76	0,95	22%	—	—	muro OI
call	52.5	—	—	+6,1%	+0,5	0,84	1,04	21%	2.698	+2656	muro OI
call	52	+0,34	66%	+5,1%	+0,5	0,85	1,16	31%	—	—	muro OI
call	51	—	—	+3,0%	+0,3	1,37	1,47	7%	—	—	muro OI
call	50	+0,47	53%	+1,0%	+0,1	1,57	1,86	17%	11.795	+11493	muro OI
prezzo 49,50
put	49	—	—	-1,0%	-0,1	1,94	2,02	4%	—	—	VAL
put	48.5	—	—	-2,0%	-0,2	1,66	1,78	7%	—	—	VAL
put	48	-0,38	62%	-3,0%	-0,3	1,45	1,57	8%	—	—	VAL
put	47.5	—	—	-4,0%	-0,4	1,22	1,36	11%	2.713	+2718	VAL
put	47	—	—	-5,1%	-0,5	0,89	1,21	30%	—	—	VAL
put venduta	46.5	-0,28	72%	-6,1%	-0,6	0,92	1,38	40%	—	—	VAL
put venduta	46	-0,24	76%	-7,1%	-0,7	0,77	0,92	18%	—	—	VAL
put venduta	45.5	-0,22	78%	-8,1%	-0,8	0,47	0,89	62%	—	—	VAL
put venduta	45	-0,19	81%	-9,1%	-0,9	0,57	0,64	12%	7.532	+7285	muro OIVAL
put venduta	44.5	-0,16	84%	-10,1%	-1,0	0,45	0,66	38%	—	—	muro OIVAL
put venduta	44	-0,14	86%	-11,1%	-1,1	0,19	0,70	115%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	43.5	-0,12	88%	-12,1%	-1,2	0,32	1,00	103%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	43	-0,10	90%	-13,1%	-1,3	0,23	0,52	77%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ venduta	42.5	-0,09	91%	-14,1%	-1,4	0,19	0,35	59%	1.172	+1172	muro OIVAL−1σ
put ala	42	-0,07	93%	-15,2%	-1,5	0,17	0,40	81%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	41	-0,05	95%	-17,2%	-1,7	0,06	0,33	138%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	40	-0,04	96%	-19,2%	-2,0	0,06	0,24	120%	810	+810	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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