SLB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+27 Condizioni neutrali ieri +28

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +10

VRP (z-score) +100

Term slope -83

Vol-of-vol +100

IV3038,3%

HV30 c-c29,1%

VRP+9,2 (+2,1σ)

IV rank55

IV trendstabile

settore+14

VolScore +27: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.07σ), slope -83, positioning +10, vol-of-vol +100 (-2.14σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 87

Earnings tra 3 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	44.0	wing -2σ	10g
vendi	put	47.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	52.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	55.0	wing +2σ	10g

credito65 $

max profitto65 $

max perdita235 $

POP69%

ROC28%

pareggio46.4 · 52.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 45,8% · ±1σ 46–54 · ±2σ 42–58 · catena del 19/10 ⚠ earnings 23/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.76×	0.86×	1.39×	0.85×	0.66×	0.67×	0.79×	0.98×	0.83×	1.17×	0.88×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 45,7 (muro OI 47 · VAL 49 · −1σ 46) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 53,6 (16Δ 53 · VAH 60 · +1σ 54) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 44/47/52/55 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	60	+0,00	100%	+21,2%	+2,4	—	1,00	—	13	—	VAH+1σ
call	59	+0,01	99%	+19,2%	+2,2	—	1,00	—	87	0	+1σ
call	58	+0,02	98%	+17,2%	+2,0	—	1,00	—	36	0	+1σ
call	57	+0,03	97%	+15,2%	+1,8	0,01	0,16	176%	64	0	+1σ
call ala	56	+0,05	95%	+13,1%	+1,6	0,01	0,32	188%	128	0	+1σ
call ala	55	+0,08	92%	+11,1%	+1,3	0,07	0,22	103%	165	0	+1σ
call	54	+0,12	88%	+9,1%	+1,1	0,19	0,51	91%	120	0	+1σ
call venduta	53	+0,18	82%	+7,1%	+0,9	0,29	0,55	62%	70	0
call venduta	52	+0,25	75%	+5,1%	+0,6	0,49	0,71	37%	115	0
call	51	+0,34	66%	+3,0%	+0,4	0,75	0,92	20%	105	0
call	50	+0,44	56%	+1,0%	+0,1	1,13	1,29	13%	192	0
prezzo 49,50
put	49	-0,47	53%	-1,0%	-0,1	1,36	1,60	16%	453	0	VAL
put	48.5	-0,41	59%	-2,0%	-0,3	1,14	1,26	10%	120	0	VAL
put	48	-0,36	64%	-3,0%	-0,4	0,94	1,05	11%	127	0	VAL
put venduta	47.5	-0,31	69%	-4,0%	-0,5	0,72	1,10	42%	406	0	VAL
put venduta	47	-0,27	73%	-5,1%	-0,7	0,57	0,82	36%	737	0	muro OIVAL
put	46.5	—	—	-6,1%	-0,8	0,30	0,60	67%	24	0	muro OIVAL
put	46	—	—	-7,1%	-0,9	0,35	0,60	53%	73	0	muro OIVAL
put	45.5	—	—	-8,1%	-1,1	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	45	—	—	-9,1%	-1,2	0,24	0,33	32%	102	0	muro OIVAL−1σ
put	44.5	—	—	-10,1%	-1,3	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	44	—	—	-11,1%	-1,5	—	0,46	—	53	0	muro OIVAL−1σ
put	43.5	—	—	-12,1%	-1,6	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	43	—	—	-13,1%	-1,8	0,04	0,20	133%	76	0	muro OIVAL−1σ
put	42.5	—	—	-14,1%	-1,9	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	42	—	—	-15,2%	-2,1	—	0,25	—	54	0	muro OIVAL−1σ
put	41	—	—	-17,2%	-2,4	—	1,00	—	1	+1	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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3Fondamentali

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