SLB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+27 Condizioni neutrali ieri +28

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +10

VRP (z-score) +100

Term slope -83

Vol-of-vol +100

IV3038,3%

HV30 c-c29,1%

VRP+9,2 (+2,1σ)

IV rank55

IV trendstabile

settore+14

VolScore +27: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.07σ), slope -83, positioning +10, vol-of-vol +100 (-2.14σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 87

Earnings tra 3 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	44.0	wing -2σ	10g
vendi	put	47.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	52.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	55.0	wing +2σ	10g

credito65 $

max profitto65 $

max perdita235 $

POP69%

ROC28%

pareggio46.4 · 52.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 34,8% · ±1σ 42–59 · ±2σ 35–70 · catena del 19/10 ⚠ earnings 23/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.76×	0.86×	1.39×	0.85×	0.66×	0.67×	0.79×	0.98×	0.83×	1.17×	0.88×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 41,7 (16Δ 42 · VAL 49 · −1σ 42) → venduta 40 · ala 35

Call zona protetta ≥ 65,0 (16Δ 60 · muro OI 65 · VAH 60 · +1σ 59) → venduta 65 · ala 67.5

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 40/65credito 81 $ pareggio 39,2 – 65,8 · perdita non limitata

iron condor 35/40/65/67.5 credito 42 $ perdita max 458 $ ROC 9% pareggio 39,6 – 65,4

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 44/47/52/55 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	70	+0,04	96%	+41,4%	+2,0	0,10	0,20	67%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	67.5	+0,06	94%	+36,4%	+1,8	0,14	0,36	88%	419	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	65	+0,08	92%	+31,3%	+1,6	0,25	0,39	44%	92.464	—	muro OIVAH+1σ
call	62.5	+0,11	89%	+26,3%	+1,4	0,38	0,51	29%	2.772	—	VAH+1σ
call venduta	60	+0,16	84%	+21,2%	+1,1	0,59	0,70	17%	18.203	—	VAH+1σ
call venduta	57.5	+0,22	78%	+16,2%	+0,9	0,86	1,06	21%	7.375	—
call venduta	55	+0,30	70%	+11,1%	+0,6	1,30	1,55	18%	11.688	—
call	52.5	+0,39	61%	+6,1%	+0,3	1,90	2,15	12%	4.620	—
call	50	+0,51	49%	+1,0%	+0,1	3,00	3,10	3%	13.680	—
prezzo 49,50
put	47.5	-0,38	62%	-4,0%	-0,2	2,36	2,47	5%	10.231	—	VAL
put venduta	45	-0,27	73%	-9,1%	-0,6	1,27	1,60	23%	7.959	—	VAL
put venduta	42.5	-0,18	82%	-14,1%	-0,9	0,64	0,96	40%	4.009	—	VAL
put ala ▶ venduta	40	-0,11	89%	-19,2%	-1,2	0,42	0,55	27%	4.955	—	VAL−1σ
put ala	37.5	-0,06	94%	-24,2%	-1,6	0,25	0,35	33%	3.475	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	35	-0,04	96%	-29,3%	-2,0	0,10	0,39	118%	11.948	—	VAL−1σ
put	32.5	-0,02	98%	-34,3%	-2,5	—	0,16	—	7.242	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale