SVXY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+12 Condizioni neutrali ieri +20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +30

VRP (z-score) +100

Term slope -48

Vol-of-vol -98

IV3041,0%

HV30 c-c19,2%

VRP+21,8 (+3,2σ)

IV rank65

IV trendespansione

VolScore +12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+3.19σ), slope -48, positioning +30, vol-of-vol -98 (+1.96σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 44

VolScore +12 (neutro) ma IV rank 65/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	48.0	wing -2σ	37g
vendi	put	55.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	69.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	76.0	wing +2σ	37g

credito144 $

max profitto144 $

max perdita556 $

POP71%

ROC26%

pareggio53.6 · 70.4

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 37,1% · ±1σ 56–69 · ±2σ 50–77 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.54×	1.04×	1.42×	1.43×	0.70×	0.76×	0.92×	2.72×	1.49×	13.24×	3.95×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 50,0 (16Δ 54 · muro OI 50 · VAL 55 · −1σ 56) → venduta 50 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 69,3 (16Δ 69 · muro OI 65 · VAH 65 · +1σ 69) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 48/55/69/76 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	75	+0,02	98%	+20,9%	+1,7	—	2,00	—	2	—	muro OIVAH+1σ
call ala	74	+0,03	97%	+19,2%	+1,6	—	1,15	—	2	+2	muro OIVAH+1σ
call ala	73	+0,05	95%	+17,6%	+1,5	—	0,45	—	3	—	muro OIVAH+1σ
call ala	72	+0,06	94%	+16,0%	+1,4	0,05	1,65	188%	5	0	muro OIVAH+1σ
call ala	71	+0,09	91%	+14,4%	+1,2	0,10	1,50	175%	2	+2	muro OIVAH+1σ
call	70	+0,12	88%	+12,8%	+1,1	0,20	0,65	106%	29	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	69	+0,16	84%	+11,2%	+1,0	0,20	2,40	169%	5	0	muro OIVAH
call venduta	68	+0,21	79%	+9,6%	+0,8	0,20	1,00	133%	19	0	muro OIVAH
call venduta	67	+0,25	75%	+8,0%	+0,7	0,75	1,00	29%	38	0	muro OIVAH
call venduta	66	+0,31	69%	+6,3%	+0,6	1,10	1,95	56%	140	0	muro OIVAH
call	65	+0,37	63%	+4,7%	+0,4	1,50	1,95	26%	177	0	muro OI
call	64	+0,44	56%	+3,1%	+0,3	2,00	2,65	28%	95	0
call	63	+0,49	51%	+1,5%	+0,1	2,20	3,40	43%	68	0
prezzo 62,06
put	62	-0,46	54%	-0,1%	-0,0	2,00	2,40	18%	7	0
put	61	-0,41	59%	-1,7%	-0,2	1,50	2,35	44%	39	0
put	60	-0,37	63%	-3,3%	-0,3	1,45	1,80	22%	2.202	0
put	59	-0,33	67%	-4,9%	-0,5	1,20	1,65	32%	42	0
put venduta	58	-0,29	71%	-6,5%	-0,6	0,30	3,10	165%	34	0
put venduta	57	-0,26	74%	-8,2%	-0,8	0,90	1,35	40%	72	0
put venduta	56	-0,23	77%	-9,8%	-0,9	0,85	1,10	26%	187	0
put venduta	55	-0,20	80%	-11,4%	-1,1	0,65	0,90	32%	1.658	0	VAL−1σ
put venduta	54	-0,17	83%	-13,0%	-1,3	0,35	0,90	88%	215	0	VAL−1σ
put venduta	53	-0,15	85%	-14,6%	-1,4	0,35	2,05	142%	11	0	VAL−1σ
put	52	-0,12	88%	-16,2%	-1,6	0,25	0,65	89%	10	0	VAL−1σ
put ala	51	-0,10	90%	-17,8%	-1,8	0,20	0,55	93%	103	0	VAL−1σ
put ala ▶ venduta	50	-0,09	91%	-19,4%	-2,0	0,10	0,55	138%	2.780	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026