SVXY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+12 Condizioni neutrali ieri +20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +30

VRP (z-score) +100

Term slope -48

Vol-of-vol -98

IV3041,0%

HV30 c-c19,2%

VRP+21,8 (+3,2σ)

IV rank65

IV trendespansione

VolScore +12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+3.19σ), slope -48, positioning +30, vol-of-vol -98 (+1.96σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 44

VolScore +12 (neutro) ma IV rank 65/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	48.0	wing -2σ	37g
vendi	put	55.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	69.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	76.0	wing +2σ	37g

credito144 $

max profitto144 $

max perdita556 $

POP71%

ROC26%

pareggio53.6 · 70.4

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 34,1% · ±1σ 53–73 · ±2σ 44–87 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.54×	1.04×	1.42×	1.43×	0.70×	0.76×	0.92×	2.72×	1.49×	13.24×	3.95×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 51,0 (16Δ 51 · VAL 55 · −1σ 53) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 75,0 (muro OI 75 · VAH 65 · +1σ 73) → venduta 75 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 48/55/69/76 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	85	+0,01	99%	+37,0%	+1,9	—	4,90	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	80	—	—	+28,9%	+1,5	—	2,65	—	144	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	75	+0,10	90%	+20,9%	+1,1	0,15	1,00	148%	389	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	70	+0,25	75%	+12,8%	+0,7	—	4,00	—	—	—	VAH
call venduta	69	+0,29	71%	+11,2%	+0,6	—	4,00	—	—	—	VAH
call	68	+0,33	67%	+9,6%	+0,5	—	4,50	—	—	—	VAH
call	67	+0,37	63%	+8,0%	+0,5	0,40	5,00	170%	2	—	VAH
call	66	+0,41	59%	+6,3%	+0,4	0,35	5,00	174%	—	—	VAH
call	65	+0,45	55%	+4,7%	+0,3	1,15	5,90	135%	55	—
call	64	+0,49	51%	+3,1%	+0,2	2,40	6,00	86%	6	—
call	63	+0,53	47%	+1,5%	+0,1	1,45	6,20	124%	1	—
prezzo 62,06
put	62	-0,44	56%	-0,1%	-0,0	1,25	6,00	131%	—	—
put	61	-0,41	59%	-1,7%	-0,1	0,80	4,90	144%	—	—
put	60	-0,37	63%	-3,3%	-0,2	0,90	5,00	139%	28	—
put	59	-0,34	66%	-4,9%	-0,3	0,75	5,00	148%	—	—
put venduta	58	-0,31	69%	-6,5%	-0,4	0,35	5,00	174%	—	—
put venduta	57	-0,28	72%	-8,2%	-0,5	0,05	5,00	196%	—	—
put venduta	56	-0,26	74%	-9,8%	-0,6	0,05	5,00	196%	—	—
put venduta	55	-0,23	77%	-11,4%	-0,7	0,35	4,90	173%	38	—	VAL
put venduta	53	-0,19	81%	-14,6%	-0,9	0,85	2,00	81%	79	—	VAL
put venduta	51	-0,16	84%	-17,8%	-1,2	—	4,90	—	16	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026