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Stryker Corporation Healthcare
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📅Earnings 29/10 · AMC · fra 9gg · ±7,3% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+18 Condizioni neutrali ieri +13
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +100
VRP (z-score) +84
Term slope -100
Vol-of-vol -78
IV3038,8%
HV30 c-c36,9%
VRP+1,9 (+1,7σ)
IV rank100
IV trendespansione
settore+14
VolScore +18: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +84 (+1.67σ), slope -100, positioning +100, vol-of-vol -78 (+1.56σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 89
Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 250.0wing -2σ14g
vendiput 275.0-1σ (OTM)14g
vendicall 315.0+1σ (OTM)14g
compracall 335.0wing +2σ14g
credito400 $
max profitto400 $
max perdita2100 $
POP72%
ROC19%
pareggio271.0 · 319.0
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 39,4% · ±1σ 262–331 · ±2σ 233–372 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.11× 0.95× 0.63× 0.84× 0.56× 0.72× 0.78× 0.95× 1.28× 1.25× 0.96×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 262,2 (16Δ 270 · VAL 270 · −1σ 262) → venduta 260 · ala 240
Call zona protetta ≥ 340,0 (16Δ 340 · muro OI 310 · VAH 321 · +1σ 331) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 250/275/315/335 a ~14 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 390 +0,01 99% +32,4% +2,4 — 2,25 — — — muro OIVAH+1σ
call 380 +0,02 98% +29,0% +2,2 — 0,55 — — — muro OIVAH+1σ
call ala 370 +0,03 97% +25,6% +2,0 0,15 1,35 160% 1 — muro OIVAH+1σ
call ala 360 +0,06 94% +22,2% +1,7 0,50 1,35 92% 2 — muro OIVAH+1σ
call ala 350 +0,09 91% +18,8% +1,5 1,15 2,25 65% 75 0 muro OIVAH+1σ
call 340 +0,14 86% +15,4% +1,2 1,60 3,30 69% 42 0 muro OIVAH+1σ
call venduta 330 +0,21 79% +12,0% +1,0 3,00 4,40 38% 109 0 muro OIVAH
call venduta 320 +0,30 70% +8,6% +0,7 5,90 6,80 14% 239 0 muro OI
call 310 +0,41 59% +5,2% +0,4 8,00 9,70 19% 5.360 0 muro OI
call 300 +0,52 48% +1,8% +0,2 12,90 14,10 9% 378 0
prezzo 294,66
put 290 -0,37 63% -1,6% -0,1 8,90 9,80 10% 98 0
put venduta 280 -0,26 74% -5,0% -0,4 5,40 6,40 17% 89 0
put venduta 270 -0,18 82% -8,4% -0,7 2,85 3,90 31% 207 0 VAL
put ala ▶ venduta 260 -0,11 89% -11,8% -1,1 1,55 2,25 37% 247 0 VAL−1σ
put ala 250 -0,06 94% -15,2% -1,4 1,00 1,25 22% 361 0 VAL−1σ
put ala ▶ ala 240 -0,03 97% -18,6% -1,8 0,45 0,95 71% 141 0 VAL−1σ
put 230 -0,02 98% -21,9% -2,1 0,10 2,70 186% 28 — VAL−1σ
put 220 -0,01 99% -25,3% -2,5 — 0,45 — 815 — VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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