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Stryker Corporation Healthcare
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📅Earnings 29/10 · AMC · fra 9gg · ±7,3% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+18 Condizioni neutrali ieri +13
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +100
VRP (z-score) +84
Term slope -100
Vol-of-vol -78
IV3038,8%
HV30 c-c36,9%
VRP+1,9 (+1,7σ)
IV rank100
IV trendespansione
settore+14
VolScore +18: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +84 (+1.67σ), slope -100, positioning +100, vol-of-vol -78 (+1.56σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 89
Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 250.0wing -2σ14g
vendiput 275.0-1σ (OTM)14g
vendicall 315.0+1σ (OTM)14g
compracall 335.0wing +2σ14g
credito400 $
max profitto400 $
max perdita2100 $
POP72%
ROC19%
pareggio271.0 · 319.0
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 33,2% · ±1σ 250–347 · ±2σ 213–408 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.11× 0.95× 0.63× 0.84× 0.56× 0.72× 0.78× 0.95× 1.28× 1.25× 0.96×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 250,3 (16Δ 260 · VAL 270 · −1σ 250) → venduta 250 · ala 220
Call zona protetta ≥ 370,0 (16Δ 360 · muro OI 370 · VAH 321 · +1σ 347) → venduta 370 · ala 390
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 250/370credito 523 $ pareggio 244,8 – 375,2 · perdita non limitata
iron condor 220/250/370/390 credito 319 $ perdita max 2681 $ ROC 12% pareggio 246,8 – 373,2
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 250/275/315/335 a ~14 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 400 +0,04 96% +35,7% +1,9 — 2,70 — — — muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala 390 +0,06 94% +32,4% +1,7 0,60 3,20 137% 404 — muro OIVAH+1σ
call ala 380 +0,08 92% +29,0% +1,6 1,35 2,15 46% 813 — muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta 370 +0,11 89% +25,6% +1,4 1,10 3,00 93% 2.799 — muro OIVAH+1σ
call venduta 360 +0,14 86% +22,2% +1,2 3,10 3,70 18% 290 — VAH+1σ
call venduta 350 +0,19 81% +18,8% +1,1 3,30 5,60 52% 132 — VAH+1σ
call venduta 340 +0,24 76% +15,4% +0,9 5,50 7,30 28% 268 — VAH
call venduta 330 +0,31 69% +12,0% +0,7 8,50 9,40 10% 399 — VAH
call 320 +0,38 62% +8,6% +0,5 11,10 12,30 10% 325 —
call 310 +0,46 54% +5,2% +0,3 13,70 16,50 19% 162 —
call 300 +0,54 46% +1,8% +0,1 18,10 21,60 18% 263 —
prezzo 294,66
put 290 -0,39 61% -1,6% -0,1 13,20 14,80 11% 116 —
put venduta 280 -0,30 70% -5,0% -0,3 8,60 11,10 25% 162 —
put venduta 270 -0,23 77% -8,4% -0,5 5,80 9,40 47% 181 — VAL
put venduta 260 -0,17 83% -11,8% -0,8 4,50 5,60 22% 72 — VAL
put ▶ venduta 250 -0,12 88% -15,2% -1,0 2,90 4,00 32% 545 — VAL−1σ
put ala 240 -0,09 91% -18,6% -1,3 1,80 3,20 56% 95 — VAL−1σ
put ala 230 -0,06 94% -21,9% -1,5 0,10 3,90 190% 24 — VAL−1σ
put ala ▶ ala 220 -0,04 96% -25,3% -1,8 0,05 3,20 194% 203 — VAL−1σ
put 210 -0,02 98% -28,7% -2,1 — 3,00 — 108 — VAL−1σ
put 200 -0,02 98% -32,1% -2,4 — 2,65 — 35 — VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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