TJX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+32 Condizioni neutrali ieri +28

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +93

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -3

IV3029,2%

HV30 c-c22,3%

VRP+6,8 (+2,0σ)

IV rank97

IV trendespansione

settore-4

VolScore +32: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.05σ), slope -100, positioning +93, vol-of-vol -3 (+0.06σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 55

VolScore +32 (neutro) ma IV rank 97/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	122.5	wing -2σ	37g
vendi	put	135.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	160.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	172.5	wing +2σ	37g

credito230 $

max profitto230 $

max perdita1020 $

POP72%

ROC22%

pareggio132.7 · 162.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 24,3% · ±1σ 141–154 · ±2σ 135–160 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.93×	0.99×	0.80×	0.48×	0.68×	0.76×	0.69×	1.08×	0.93×	0.57×	0.11×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 141,3 (16Δ 142 · muro OI 147 · VAL 135 · −1σ 141) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 155,0 (16Δ 155 · VAH 168 · +1σ 154) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 122/135/160/172 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	162.5	+0,02	98%	+10,3%	+2,3	—	1,50	—	—	—	+1σ
call ala	160	+0,04	96%	+8,6%	+1,9	—	1,10	—	7	0	+1σ
call ala	157.5	+0,07	93%	+6,9%	+1,6	0,05	0,25	133%	—	—	+1σ
call	155	+0,13	87%	+5,2%	+1,2	0,10	0,55	138%	12	0	+1σ
call venduta	152.5	+0,23	77%	+3,5%	+0,8	0,20	0,90	127%	5	0
call	150	+0,35	65%	+1,8%	+0,4	1,30	1,55	18%	11	0
call	149	+0,41	59%	+1,1%	+0,3	1,70	2,05	19%	11	0
call	148	+0,48	52%	+0,4%	+0,1	2,10	2,40	13%	1	0
prezzo 147,36
put	147	-0,46	54%	-0,2%	-0,1	1,65	2,40	37%	230	0	muro OI
put	146	-0,40	60%	-0,9%	-0,2	1,65	2,00	19%	2	0	muro OI
put	145	-0,33	67%	-1,6%	-0,4	1,30	1,60	21%	4	0	muro OI
put venduta	144	-0,28	72%	-2,3%	-0,5	1,00	1,30	26%	2	0	muro OI
put venduta	143	-0,22	78%	-3,0%	-0,7	0,75	1,00	29%	1	0	muro OI
put venduta	142	-0,18	82%	-3,6%	-0,9	0,55	1,00	58%	2	0	muro OI
put	141	-0,14	86%	-4,3%	-1,0	0,10	0,65	147%	3	0	muro OI−1σ
put ala	140	-0,10	90%	-5,0%	-1,2	0,10	0,50	133%	13	0	muro OI−1σ
put ala	139	-0,08	92%	-5,7%	-1,4	0,05	0,35	150%	4	0	muro OI−1σ
put ala	138	-0,06	94%	-6,4%	-1,6	0,05	0,35	150%	9	0	muro OI−1σ
put ala	137	-0,04	96%	-7,0%	-1,7	0,05	0,20	120%	7	0	muro OI−1σ
put	136	-0,03	97%	-7,7%	-1,9	—	0,20	—	2	0	muro OI−1σ
put	135	-0,02	98%	-8,4%	-2,1	—	0,15	—	5	0	muro OI−1σ
put	134	-0,01	99%	-9,1%	-2,2	—	0,20	—	5	+9	muro OIVAL−1σ
put	133	-0,01	99%	-9,7%	-2,4	—	0,85	—	2	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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