TJX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+32 Condizioni neutrali ieri +28

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +93

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -3

IV3029,2%

HV30 c-c22,3%

VRP+6,8 (+2,0σ)

IV rank97

IV trendespansione

settore-4

VolScore +32: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.05σ), slope -100, positioning +93, vol-of-vol -3 (+0.06σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 55

VolScore +32 (neutro) ma IV rank 97/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	122.5	wing -2σ	37g
vendi	put	135.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	160.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	172.5	wing +2σ	37g

credito230 $

max profitto230 $

max perdita1020 $

POP72%

ROC22%

pareggio132.7 · 162.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 25,0% · ±1σ 130–167 · ±2σ 115–188 · catena del 19/10 ⚠ earnings 18/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.93×	0.99×	0.80×	0.48×	0.68×	0.76×	0.69×	1.08×	0.93×	0.57×	0.11×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 130,0 (16Δ 130 · VAL 135 · −1σ 130) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 170,0 (16Δ 170 · VAH 168 · +1σ 167) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 122/135/160/172 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	195	+0,02	98%	+32,3%	+2,3	0,10	0,20	67%	—	—	VAH+1σ
call ala	190	+0,03	97%	+28,9%	+2,1	0,20	0,70	111%	—	—	VAH+1σ
call ala	185	+0,05	95%	+25,5%	+1,9	0,20	0,50	86%	—	—	VAH+1σ
call ala	180	+0,07	93%	+22,1%	+1,6	0,30	0,85	96%	—	—	VAH+1σ
call ala	175	+0,10	90%	+18,8%	+1,4	0,65	0,95	37%	—	—	VAH+1σ
call venduta	170	+0,14	86%	+15,4%	+1,2	1,05	1,30	21%	—	—	VAH+1σ
call venduta	165	+0,20	80%	+12,0%	+0,9	1,75	2,05	16%	—	—
call venduta	160	+0,28	72%	+8,6%	+0,7	2,70	3,10	14%	—	—
call	155	+0,38	62%	+5,2%	+0,4	4,20	4,50	7%	—	—
call	150	+0,49	51%	+1,8%	+0,1	6,20	6,50	5%	—	—
prezzo 147,36
put	145	-0,41	59%	-1,6%	-0,1	5,50	5,70	4%	—	—
put venduta	140	-0,31	69%	-5,0%	-0,4	3,70	3,90	5%	—	—
put venduta	135	-0,22	78%	-8,4%	-0,7	2,30	2,65	14%	—	—
put venduta	130	-0,15	85%	-11,8%	-1,0	1,20	1,90	45%	—	—	VAL−1σ
put ala	125	-0,10	90%	-15,2%	-1,3	0,90	1,10	20%	—	—	VAL−1σ
put ala	120	-0,06	94%	-18,6%	-1,7	0,60	0,75	22%	—	—	VAL−1σ
put ala	115	-0,04	96%	-22,0%	-2,0	0,25	0,55	75%	—	—	VAL−1σ
put	110	-0,02	98%	-25,4%	-2,4	0,20	0,35	55%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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