UAL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-20 Condizioni neutrali ieri -20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -46

VRP (z-score) +36

Term slope -100

Vol-of-vol +52

IV3048,9%

HV30 c-c37,6%

VRP+11,4 (+0,7σ)

IV rank27

IV trendstabile

settore+6

VolScore -20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +36 (+0.73σ), slope -100, positioning -46, vol-of-vol +52 (-1.04σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -20: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 47,5% · ±1σ 84–111 · ±2σ 73–127 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.50×	1.53×	1.34×	1.56×	0.99×	0.67×	0.96×	1.27×	0.77×	1.11×	0.97×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 82,5 (16Δ 82 · −1σ 84) → venduta 82.5 · ala 80

Call zona protetta ≥ 120,0 (16Δ 111 · muro OI 120 · VAH 136 · +1σ 111) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	114	+0,12	88%	+18,6%	+1,2	0,36	1,35	116%	—	—	+1σ
call	113	+0,13	87%	+17,6%	+1,2	0,28	0,96	110%	—	—	+1σ
call venduta	112	+0,14	86%	+16,5%	+1,1	0,65	1,02	44%	—	—	+1σ
call venduta	111	+0,16	84%	+15,5%	+1,0	0,40	1,39	111%	—	—	+1σ
call venduta	110	+0,17	83%	+14,5%	+1,0	1,01	1,38	31%	1.172	+1019
call venduta	109	+0,19	81%	+13,4%	+0,9	0,67	1,91	96%	—	—
call venduta	108	+0,21	79%	+12,4%	+0,8	0,81	1,99	84%	—	—
call venduta	107	+0,23	77%	+11,3%	+0,8	0,77	2,13	94%	—	—
call venduta	106	+0,25	75%	+10,3%	+0,7	1,66	2,65	46%	—	—
call venduta	105	+0,28	72%	+9,3%	+0,6	1,93	2,60	30%	1.510	+1508
call venduta	104	+0,30	70%	+8,2%	+0,6	1,50	3,40	78%	—	—
call	103	+0,33	67%	+7,2%	+0,5	1,85	4,00	74%	—	—
call	102	+0,35	65%	+6,1%	+0,4	1,85	4,10	76%	—	—
call	101	+0,38	62%	+5,1%	+0,4	2,30	3,80	49%	—	—
call	100	+0,41	59%	+4,1%	+0,3	3,45	3,85	11%	970	+448
call	99	+0,44	56%	+3,0%	+0,2	2,95	5,40	59%	—	—
call	98	+0,47	53%	+2,0%	+0,1	3,30	5,85	56%	—	—
call	97.5	+0,48	52%	+1,5%	+0,1	3,75	5,45	37%	183	+36
call	97	+0,50	50%	+0,9%	+0,1	3,75	6,15	48%	—	—
prezzo 96,10
put	96	-0,48	52%	-0,1%	-0,0	4,80	6,20	25%	—	—
put	95	-0,45	55%	-1,1%	-0,1	4,65	5,25	12%	632	+594
put	94	-0,42	58%	-2,2%	-0,2	3,95	5,15	26%	—	—
put	93	-0,39	61%	-3,2%	-0,2	3,50	4,75	30%	—	—
put	92.5	-0,37	63%	-3,7%	-0,3	3,15	4,50	35%	390	+378
put	92	-0,36	64%	-4,3%	-0,3	3,05	4,00	27%	—	—
put	91	-0,33	67%	-5,3%	-0,4	1,66	4,95	100%	—	—
put venduta	90	-0,31	69%	-6,3%	-0,5	2,27	3,55	44%	1.237	+1200
put venduta	89	-0,28	72%	-7,4%	-0,5	2,00	3,45	53%	—	—
put venduta	88	-0,25	75%	-8,4%	-0,6	1,28	2,60	68%	—	—
put venduta	87.5	-0,24	76%	-8,9%	-0,7	1,58	2,45	43%	638	+526
put venduta	85	-0,19	81%	-11,6%	-0,9	1,19	1,65	32%	696	+693
put venduta ▶ venduta	82.5	-0,14	86%	-14,2%	-1,1	0,61	1,55	87%	230	+230	−1σ
put ala ▶ ala	80	-0,10	90%	-16,8%	-1,3	0,36	1,00	94%	301	+301	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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