UAL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-20 Condizioni neutrali ieri -20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -46

VRP (z-score) +36

Term slope -100

Vol-of-vol +52

IV3048,9%

HV30 c-c37,6%

VRP+11,4 (+0,7σ)

IV rank27

IV trendstabile

settore+6

VolScore -20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +36 (+0.73σ), slope -100, positioning -46, vol-of-vol +52 (-1.04σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -20: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 57,0% · ±1σ 87–106 · ±2σ 79–117 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.50×	1.53×	1.34×	1.56×	0.99×	0.67×	0.96×	1.27×	0.77×	1.11×	0.97×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 87,0 (16Δ 87 · −1σ 87) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 110,0 (16Δ 106 · muro OI 110 · VAH 136 · +1σ 106) → venduta 110 · ala 112

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	114	+0,05	95%	+18,6%	+1,7	—	0,30	—	31	0	muro OI+1σ
call ala	113	+0,06	94%	+17,6%	+1,6	—	0,50	—	53	0	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	112	+0,07	93%	+16,5%	+1,5	0,06	0,54	160%	107	0	muro OI+1σ
call ala	111	+0,08	92%	+15,5%	+1,5	0,03	0,40	172%	37	0	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	110	+0,09	91%	+14,5%	+1,4	0,08	0,60	153%	407	0	muro OI+1σ
call ala	109	+0,11	89%	+13,4%	+1,3	0,17	1,17	149%	74	0	+1σ
call	108	+0,12	88%	+12,4%	+1,2	0,05	0,67	172%	29	0	+1σ
call venduta	107	+0,14	86%	+11,3%	+1,1	0,26	1,29	133%	40	0	+1σ
call venduta	106	+0,16	84%	+10,3%	+1,0	0,49	1,19	83%	24	0
call venduta	105	+0,19	81%	+9,3%	+0,9	0,80	1,17	38%	271	0
call venduta	104	+0,21	79%	+8,2%	+0,8	0,30	1,75	141%	9	0
call venduta	103	+0,24	76%	+7,2%	+0,7	1,00	1,45	37%	18	0
call venduta	102	+0,28	72%	+6,1%	+0,6	0,34	1,90	139%	7	0
call venduta	101	+0,31	69%	+5,1%	+0,5	1,50	2,36	45%	24	0
call	100	+0,35	65%	+4,1%	+0,4	1,80	2,67	39%	33	0
call	99	+0,38	62%	+3,0%	+0,3	2,13	3,05	36%	44	0
call	98	+0,42	58%	+2,0%	+0,2	2,55	3,45	30%	38	0
call	97	+0,46	54%	+0,9%	+0,1	2,90	3,85	28%	7	0
prezzo 96,10
put	96	-0,49	51%	-0,1%	-0,0	3,65	4,50	21%	76	0
put	95	-0,45	55%	-1,1%	-0,1	3,10	4,05	27%	101	0
put	94	-0,41	59%	-2,2%	-0,2	2,65	3,45	26%	75	0
put	93	-0,37	63%	-3,2%	-0,3	2,22	3,15	35%	157	0
put	92	-0,33	67%	-4,3%	-0,4	1,87	2,74	38%	12	0
put venduta	91	-0,29	71%	-5,3%	-0,6	1,55	2,52	48%	57	0
put venduta	90	-0,25	75%	-6,3%	-0,7	1,28	1,97	42%	262	0
put venduta	89	-0,22	78%	-7,4%	-0,8	0,61	1,94	104%	3	0
put venduta	88	-0,19	81%	-8,4%	-0,9	0,46	1,83	120%	3	—
put venduta	87	-0,16	84%	-9,5%	-1,0	0,13	1,60	170%	54	0	−1σ
put	86	-0,13	87%	-10,5%	-1,1	0,12	0,94	155%	2	0	−1σ
put ala	85	-0,11	89%	-11,6%	-1,2	0,32	1,13	112%	15	0	−1σ
put	84	—	—	-12,6%	-1,4	—	—	—	—	—	−1σ
put	83	—	—	-13,6%	-1,5	—	—	—	—	—	−1σ
put	82	—	—	-14,7%	-1,6	—	—	—	—	—	−1σ
put ala	80	-0,03	97%	-16,8%	-1,9	—	0,44	—	13	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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