UAL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-20 Condizioni neutrali ieri -20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -46

VRP (z-score) +36

Term slope -100

Vol-of-vol +52

IV3048,9%

HV30 c-c37,6%

VRP+11,4 (+0,7σ)

IV rank27

IV trendstabile

settore+6

VolScore -20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +36 (+0.73σ), slope -100, positioning -46, vol-of-vol +52 (-1.04σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -20: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 44,0% · ±1σ 77–119 · ±2σ 62–148 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.50×	1.53×	1.34×	1.56×	0.99×	0.67×	0.96×	1.27×	0.77×	1.11×	0.97×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 77,4 (16Δ 80 · −1σ 77) → venduta 75 · ala 70

Call zona protetta ≥ 125,0 (16Δ 125 · muro OI 125 · VAH 136 · +1σ 119) → venduta 125 · ala 140

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 75/125credito 271 $ pareggio 72,3 – 127,7 · perdita non limitata

iron condor 70/75/125/140 credito 140 $ perdita max 1360 $ ROC 10% pareggio 73,6 – 126,4

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	140	+0,06	94%	+45,7%	+1,7	0,40	0,55	32%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	135	+0,08	92%	+40,5%	+1,6	0,55	0,90	48%	—	—	muro OI+1σ
call ala	130	+0,10	90%	+35,3%	+1,4	0,75	1,34	56%	2.415	—	muro OI+1σ
call ▶ venduta	125	+0,14	86%	+30,1%	+1,2	1,00	1,53	42%	2.680	—	muro OI+1σ
call venduta	120	+0,18	82%	+24,9%	+1,0	1,65	1,92	15%	1.893	—	+1σ
call venduta	115	+0,24	76%	+19,7%	+0,8	2,40	2,77	14%	1.200	—
call venduta	110	+0,31	69%	+14,5%	+0,6	3,25	4,45	31%	1.369	—
call	105	+0,39	61%	+9,3%	+0,4	4,35	5,35	21%	413	—
call	100	+0,48	52%	+4,1%	+0,2	5,50	8,20	39%	769	—
call	97.5	+0,53	47%	+1,5%	+0,1	6,65	9,30	33%	107	—
prezzo 96,10
put	95	-0,43	57%	-1,1%	-0,1	6,85	7,65	11%	1.447	—
put	92.5	-0,38	62%	-3,7%	-0,2	5,60	6,50	15%	602	—
put	90	-0,34	66%	-6,3%	-0,3	4,55	6,45	35%	1.305	—
put venduta	87.5	-0,29	71%	-8,9%	-0,4	3,80	4,60	19%	334	—
put venduta	85	-0,25	75%	-11,6%	-0,6	2,91	3,70	24%	466	—
put venduta	82.5	-0,21	79%	-14,2%	-0,7	2,30	3,00	26%	963	—
put venduta	80	-0,17	83%	-16,8%	-0,8	1,99	3,25	48%	2.569	—
put venduta	77.5	-0,14	86%	-19,4%	-1,0	1,47	2,09	35%	987	—
put ▶ venduta	75	-0,11	89%	-22,0%	-1,1	1,09	1,79	49%	1.827	—	−1σ
put ala	72.5	-0,09	91%	-24,6%	-1,3	0,76	1,48	64%	406	—	−1σ
put ala ▶ ala	70	-0,07	93%	-27,2%	-1,5	0,48	1,13	81%	2.118	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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