UBER

Uber Technologies, Inc. Technology
← simboli  ·  volumi  ·  VolRadar ↗
📅Earnings 04/11 · BMO · fra 15gg · ±10,3% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+22 Condizioni neutrali ieri +19
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +51
VRP (z-score) +100
Term slope -100
Vol-of-vol +14
IV3045,6%
HV30 c-c25,6%
VRP+19,9 (+2,3σ)
IV rank76
IV trendespansione
settore-1
VolScore +22: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.28σ), slope -100, positioning +51, vol-of-vol +14 (-0.28σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 48
VolScore +22 (neutro) ma IV rank 76/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 52.0wing -2σ37g
vendiput 61.0-1σ (OTM)37g
vendicall 79.0+1σ (OTM)37g
compracall 88.0wing +2σ37g
credito175 $
max profitto175 $
max perdita725 $
POP71%
ROC24%
pareggio59.2 · 80.8
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 35,8% · ±1σ 59–84 · ±2σ 49–100 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.96× 0.80× 0.57× 0.84× 1.02× 0.74× 0.72× 1.06× 0.94× 0.75× 0.82×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 59,0 (16Δ 60 · muro OI 65 · VAL 68 · −1σ 59) → venduta 57.5 · ala 52.5
Call zona protetta ≥ 85,0 (16Δ 85 · muro OI 80 · VAH 75 · +1σ 84) → venduta 85 · ala 92.5
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 57.5/85credito 181 $ pareggio 55,7 – 86,8 · perdita non limitata
iron condor 52.5/57.5/85/92.5 credito 105 $ perdita max 645 $ ROC 16% pareggio 56,4 – 86,1
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 52/61/79/88 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 95 — — +35,0% +1,7 0,29 0,39 29% 10.091 — muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala 92.5 +0,09 91% +31,5% +1,6 0,26 0,53 68% 2.625 — muro OIVAH+1σ
call ala 90 +0,11 89% +27,9% +1,4 0,55 0,61 10% 13.347 — muro OIVAH+1σ
call 87.5 +0,14 86% +24,4% +1,2 0,75 0,87 15% 2.791 — muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta 85 +0,17 83% +20,8% +1,1 1,00 1,11 10% 11.433 — muro OIVAH+1σ
call venduta 82.5 +0,22 78% +17,3% +0,9 1,17 1,44 21% 4.675 — muro OIVAH
call venduta 80 +0,27 73% +13,7% +0,7 1,80 1,94 7% 17.350 — muro OIVAH
call 77.5 +0,33 67% +10,2% +0,6 2,34 2,58 10% 5.493 — VAH
call 75 +0,40 60% +6,6% +0,4 3,15 3,30 5% 11.347 — VAH
call 72.5 +0,48 52% +3,1% +0,2 4,05 4,35 7% 6.461 —
prezzo 70,35
put 70 -0,45 55% -0,5% -0,0 4,50 4,70 4% 12.147 —
put 67.5 -0,37 63% -4,1% -0,2 3,35 3,75 11% 5.815 — VAL
put venduta 65 -0,29 71% -7,6% -0,4 2,37 2,75 15% 13.503 — muro OIVAL
put venduta 62.5 -0,22 78% -11,2% -0,7 1,72 1,88 9% 9.776 — muro OIVAL
put venduta 60 -0,16 84% -14,7% -0,9 1,08 1,28 17% 13.450 — muro OIVAL
put ▶ venduta 57.5 -0,12 88% -18,3% -1,1 0,65 0,86 28% 4.004 — muro OIVAL−1σ
put ala 55 -0,08 92% -21,8% -1,4 0,50 0,55 10% 6.945 — muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala 52.5 -0,06 94% -25,4% -1,7 0,27 0,36 29% 4.055 — muro OIVAL−1σ
put ala 50 -0,04 96% -28,9% -1,9 0,20 0,30 40% 8.068 — muro OIVAL−1σ
put 47.5 -0,03 97% -32,5% -2,2 0,09 0,25 94% 3.491 — muro OIVAL−1σ
put 45 -0,02 98% -36,0% -2,5 0,05 0,17 109% 4.921 — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

Ricavi & utile netto
Earnings per share
Debito vs liquidità
Capex vs Opex

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale

Target & consenso
Caricamento…
Revisioni recenti
Caricamento…
Stime & crescita
Caricamento…
market_data · ricarica · build sperimentale