UVXY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-1 Condizioni neutrali ieri +24

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +28

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -100

IV30135,7%

HV30 c-c55,9%

VRP+79,8 (+4,6σ)

IV rank64

IV trendespansione

VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+4.59σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol -100 (+4.29σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 44

VolScore -1 (neutro) ma IV rank 64/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	4.5	wing -2σ	37g
vendi	put	11.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	25.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	32.0	wing +2σ	37g

credito123 $

max profitto123 $

max perdita577 $

POP72%

ROC21%

pareggio10.3 · 26.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 117,0% · ±1σ 13–26 · ±2σ 9–37 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.64×	0.86×	0.97×	1.27×	0.57×	0.75×	0.72×	2.16×	1.89×	6.11×	2.33×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 13,1 (16Δ 14 · muro OI 15 · VAL 16 · −1σ 13) → venduta 12 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 26,2 (muro OI 24 · VAH 29 · +1σ 26) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 4/11/25/32 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	25	+0,27	73%	+35,1%	+0,9	0,89	1,23	32%	566	—	muro OI
call venduta	24	+0,29	71%	+29,7%	+0,8	0,94	1,32	34%	2.484	—	muro OI
call	23	+0,32	68%	+24,3%	+0,6	1,07	1,49	33%	379	—
call	22	+0,35	65%	+18,9%	+0,5	1,17	1,51	25%	808	+845
call	21.5	+0,37	63%	+16,2%	+0,4	0,34	2,88	158%	—	—
call	21	+0,39	61%	+13,5%	+0,4	1,31	1,80	32%	344	+340
call	20.5	+0,41	59%	+10,8%	+0,3	1,26	1,89	40%	—	—
call	20	+0,43	57%	+8,1%	+0,2	1,48	1,78	18%	1.679	+1590
call	19.5	+0,45	55%	+5,4%	+0,2	1,58	2,00	23%	—	—
call	19	+0,48	52%	+2,7%	+0,1	1,56	2,06	28%	965	+1001
prezzo 18,50
put	18	-0,47	53%	-2,7%	-0,1	2,56	2,87	11%	314	+196
put	17.5	-0,44	56%	-5,4%	-0,2	2,10	3,10	38%	—	—
put	17	-0,41	59%	-8,1%	-0,2	1,91	2,20	14%	248	+194
put	16.5	-0,37	63%	-10,8%	-0,3	1,64	2,02	21%	—	—
put	16	-0,33	67%	-13,5%	-0,4	1,20	1,59	28%	281	+274	VAL
put venduta	15.5	-0,29	71%	-16,2%	-0,5	1,11	1,56	34%	—	—	VAL
put venduta	15	-0,26	74%	-18,9%	-0,6	0,86	1,00	15%	1.734	+1770	muro OIVAL
put venduta	14.5	-0,21	79%	-21,6%	-0,7	0,32	1,35	123%	—	—	muro OIVAL
put venduta	14	-0,18	82%	-24,3%	-0,8	0,41	0,65	45%	380	0	muro OIVAL
put venduta	13.5	-0,14	86%	-27,0%	-0,9	0,22	0,49	76%	—	—	muro OIVAL
put ala	13	-0,11	89%	-29,7%	-1,0	0,15	0,34	78%	86	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ venduta	12	-0,06	94%	-35,1%	-1,2	0,02	0,31	176%	378	—	muro OIVAL−1σ
put	11	-0,02	98%	-40,5%	-1,5	—	0,12	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	10	-0,01	99%	-45,9%	-1,8	—	0,05	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	9	-0,00	100%	-51,4%	-2,1	—	4,90	—	—	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026