VST

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-48 Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol ieri -34

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -15

VRP (z-score) -39

Term slope -94

Vol-of-vol -53

IV3050,6%

HV30 c-c51,8%

VRP-1,2 (-0,8σ)

IV rank42

IV trendespansione

settore-15

VolScore -48: Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol. Driver: VRP z-score -39 (-0.77σ), slope -94, positioning -15, vol-of-vol -53 (+1.06σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Long Straddle buy_vol rischio definito adeguatezza 64

VolScore -48 (Buy Vol): IV a sconto (rank 42/100), VRP z -0.8σ. IV a sconto: Long Straddle ATM per esporsi a un movimento o a un rialzo dell'IV. Backwardation (slope -0.028): possibile stress in arrivo.

compra	call	150.0	ATM	45g
compra	put	150.0	ATM	45g

debito2123 $

max profittoillimitato

max perdita2110 $

POP42%

ROC—

pareggio128.8 · 171.2

Vol lunga: il tempo lavora contro (theta). Serve un movimento o un rialzo dell'IV.

alternative: Long Strangle

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,9% · ±1σ 137–163 · ±2σ 126–178 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
3.90×	2.25×	2.04×	1.15×	1.00×	0.73×	1.03×	1.06×	0.75×	0.50×	0.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 137,3 (16Δ 138 · VAL 135 · −1σ 137) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 165,0 (16Δ 165 · muro OI 160 · VAH 157 · +1σ 163) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Long Straddle 150/150 a ~45 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	187.5	+0,01	99%	+25,3%	+2,6	—	0,35	—	4	—	muro OIVAH+1σ
call	185	+0,02	98%	+23,6%	+2,4	—	0,44	—	18	—	muro OIVAH+1σ
call	182.5	+0,02	98%	+21,9%	+2,3	—	0,64	—	59	—	muro OIVAH+1σ
call	180	+0,03	97%	+20,2%	+2,1	0,15	0,38	87%	35	0	muro OIVAH+1σ
call ala	177.5	+0,04	96%	+18,6%	+2,0	0,01	0,35	189%	4	0	muro OIVAH+1σ
call ala	175	+0,05	95%	+16,9%	+1,8	0,24	0,31	25%	24	0	muro OIVAH+1σ
call ala	172.5	+0,07	93%	+15,2%	+1,6	0,25	0,48	63%	7	0	muro OIVAH+1σ
call ala	170	+0,09	91%	+13,6%	+1,5	0,41	0,56	31%	146	0	muro OIVAH+1σ
call	167.5	+0,11	89%	+11,9%	+1,3	0,52	0,90	54%	68	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	165	+0,15	85%	+10,2%	+1,1	0,77	1,02	28%	74	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	162.5	+0,19	81%	+8,6%	+0,9	1,10	1,42	25%	87	0	muro OIVAH
call venduta	160	+0,24	76%	+6,9%	+0,8	1,54	1,80	16%	207	0	muro OIVAH
call venduta	157.5	+0,30	70%	+5,2%	+0,6	2,13	2,43	13%	43	0	VAH
call	155	+0,37	63%	+3,5%	+0,4	2,87	3,15	9%	33	0
call	152.5	+0,44	56%	+1,9%	+0,2	3,70	4,15	11%	30	0
call	150	+0,52	48%	+0,2%	+0,0	4,85	5,40	11%	74	0
prezzo 149,70
put	149	-0,46	54%	-0,5%	-0,1	4,45	5,00	12%	6	0
put	148	-0,43	57%	-1,1%	-0,1	4,00	4,50	12%	7	0
put	147	-0,40	60%	-1,8%	-0,2	3,00	4,55	41%	28	0
put	146	-0,37	63%	-2,5%	-0,3	3,20	4,25	28%	5	0
put	145	-0,33	67%	-3,1%	-0,4	2,88	3,30	14%	21	0
put venduta	144	-0,31	69%	-3,8%	-0,4	2,58	3,50	30%	30	0
put venduta	143	-0,28	72%	-4,5%	-0,5	2,23	2,54	13%	29	0
put venduta	142	-0,25	75%	-5,1%	-0,6	1,98	2,20	11%	15	0
put venduta	141	-0,23	77%	-5,8%	-0,7	1,67	1,98	17%	14	0
put venduta	140	-0,20	80%	-6,5%	-0,8	1,48	1,74	16%	105	0
put venduta	139	-0,18	82%	-7,1%	-0,9	1,30	1,52	16%	21	0
put venduta	138	-0,16	84%	-7,8%	-0,9	1,12	1,32	16%	80	0
put venduta	137	-0,14	86%	-8,5%	-1,0	0,95	1,15	19%	35	0	−1σ
put	135	-0,11	89%	-9,8%	-1,2	0,65	0,87	29%	81	0	−1σ
put ala	130	-0,05	95%	-13,2%	-1,6	0,28	0,43	42%	18	0	VAL−1σ
put	125	-0,02	98%	-16,5%	-2,1	0,10	0,20	67%	9	0	VAL−1σ
put	120	-0,01	99%	-19,8%	-2,6	—	0,20	—	1	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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