VST

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-48 Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol ieri -34

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -15

VRP (z-score) -39

Term slope -94

Vol-of-vol -53

IV3050,6%

HV30 c-c51,8%

VRP-1,2 (-0,8σ)

IV rank42

IV trendespansione

settore-15

VolScore -48: Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol. Driver: VRP z-score -39 (-0.77σ), slope -94, positioning -15, vol-of-vol -53 (+1.06σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Long Straddle buy_vol rischio definito adeguatezza 64

VolScore -48 (Buy Vol): IV a sconto (rank 42/100), VRP z -0.8σ. IV a sconto: Long Straddle ATM per esporsi a un movimento o a un rialzo dell'IV. Backwardation (slope -0.028): possibile stress in arrivo.

compra	call	150.0	ATM	45g
compra	put	150.0	ATM	45g

debito2123 $

max profittoillimitato

max perdita2110 $

POP42%

ROC—

pareggio128.8 · 171.2

Vol lunga: il tempo lavora contro (theta). Serve un movimento o un rialzo dell'IV.

alternative: Long Strangle

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 46,4% · ±1σ 119–188 · ±2σ 95–236 · catena del 19/10 ⚠ earnings 06/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
3.90×	2.25×	2.04×	1.15×	1.00×	0.73×	1.03×	1.06×	0.75×	0.50×	0.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 119,2 (16Δ 125 · VAL 135 · −1σ 119) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 195,0 (16Δ 195 · VAH 157 · +1σ 188) → venduta 200 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Long Straddle 150/150 a ~45 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ venduta	200	+0,14	86%	+33,6%	+1,3	2,24	2,51	11%	—	—	VAH+1σ
call venduta	195	+0,17	83%	+30,3%	+1,2	2,40	3,15	27%	—	—	VAH+1σ
call venduta	190	+0,20	80%	+26,9%	+1,0	3,15	3,60	13%	—	—	VAH+1σ
call venduta	185	+0,23	77%	+23,6%	+0,9	3,55	4,35	20%	—	—	VAH
call venduta	180	+0,26	74%	+20,2%	+0,8	4,30	5,05	16%	—	—	VAH
call venduta	175	+0,30	70%	+16,9%	+0,7	5,40	6,20	14%	—	—	VAH
call	170	+0,35	65%	+13,6%	+0,6	6,30	7,45	17%	—	—	VAH
call	165	+0,39	61%	+10,2%	+0,4	7,95	8,75	10%	—	—	VAH
call	160	+0,45	55%	+6,9%	+0,3	9,55	10,30	8%	—	—	VAH
call	155	+0,50	50%	+3,5%	+0,2	11,30	12,70	12%	—	—
call	150	+0,56	44%	+0,2%	+0,0	13,65	14,20	4%	—	—
prezzo 149,70
put	145	-0,39	61%	-3,1%	-0,1	10,25	11,10	8%	—	—
put	140	-0,33	67%	-6,5%	-0,3	8,00	8,60	7%	—	—
put venduta	135	-0,27	73%	-9,8%	-0,5	6,35	6,95	9%	—	—
put venduta	130	-0,22	78%	-13,2%	-0,6	4,80	5,20	8%	—	—	VAL
put venduta	125	-0,18	82%	-16,5%	-0,8	3,55	4,05	13%	—	—	VAL
put	120	-0,14	86%	-19,8%	-1,0	2,57	2,86	11%	—	—	VAL
put ala	115	-0,10	90%	-23,2%	-1,2	1,66	2,05	21%	—	—	VAL−1σ
put ala	110	-0,07	93%	-26,5%	-1,4	1,11	1,56	34%	—	—	VAL−1σ
put ala	105	-0,05	95%	-29,9%	-1,6	0,78	0,95	20%	—	—	VAL−1σ
put ala	100	-0,04	96%	-33,2%	-1,8	0,50	0,69	32%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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