VST

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-48 Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol ieri -34

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -15

VRP (z-score) -39

Term slope -94

Vol-of-vol -53

IV3050,6%

HV30 c-c51,8%

VRP-1,2 (-0,8σ)

IV rank42

IV trendespansione

settore-15

VolScore -48: Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol. Driver: VRP z-score -39 (-0.77σ), slope -94, positioning -15, vol-of-vol -53 (+1.06σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Long Straddle buy_vol rischio definito adeguatezza 64

VolScore -48 (Buy Vol): IV a sconto (rank 42/100), VRP z -0.8σ. IV a sconto: Long Straddle ATM per esporsi a un movimento o a un rialzo dell'IV. Backwardation (slope -0.028): possibile stress in arrivo.

compra	call	150.0	ATM	45g
compra	put	150.0	ATM	45g

debito2123 $

max profittoillimitato

max perdita2110 $

POP42%

ROC—

pareggio128.8 · 171.2

Vol lunga: il tempo lavora contro (theta). Serve un movimento o un rialzo dell'IV.

alternative: Long Strangle

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 50,6% · ±1σ 129–174 · ±2σ 111–202 · catena del 19/10 ⚠ earnings 06/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
3.90×	2.25×	2.04×	1.15×	1.00×	0.73×	1.03×	1.06×	0.75×	0.50×	0.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 125,0 (16Δ 130 · muro OI 125 · VAL 135 · −1σ 129) → venduta 125 · ala 120

Call zona protetta ≥ 190,0 (16Δ 178 · muro OI 190 · VAH 157 · +1σ 174) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Long Straddle 150/150 a ~45 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	185	+0,11	89%	+23,6%	+1,4	1,02	1,40	31%	21	0	VAH+1σ
call venduta	180	+0,14	86%	+20,2%	+1,2	1,48	1,71	14%	30	+3353	VAH+1σ
call venduta	177.5	+0,16	84%	+18,6%	+1,1	1,64	1,93	16%	—	—	VAH+1σ
call venduta	175	+0,18	82%	+16,9%	+1,0	2,00	2,23	11%	66	+6041	VAH+1σ
call venduta	172.5	+0,21	79%	+15,2%	+0,9	2,23	2,59	15%	—	—	VAH
call venduta	170	+0,23	77%	+13,6%	+0,8	2,67	3,10	15%	175	+2304	VAH
call venduta	167.5	+0,26	74%	+11,9%	+0,7	3,15	3,50	11%	—	—	VAH
call venduta	165	+0,29	71%	+10,2%	+0,6	3,65	4,05	10%	57	+3197	VAH
call	162.5	+0,33	67%	+8,6%	+0,5	4,25	4,70	10%	—	—	VAH
call	160	+0,37	63%	+6,9%	+0,4	5,00	5,35	7%	664	+5164	VAH
call	157.5	+0,41	59%	+5,2%	+0,3	5,00	6,20	21%	—	—	VAH
call	155	+0,45	55%	+3,5%	+0,2	6,60	7,15	8%	86	+2115
call	152.5	+0,49	51%	+1,9%	+0,1	7,65	8,15	6%	—	—
call	150	+0,53	47%	+0,2%	+0,0	8,80	9,25	5%	144	+1865
prezzo 149,70
put	149	-0,45	55%	-0,5%	-0,0	7,90	8,50	7%	—	—
put	148	-0,43	57%	-1,1%	-0,1	7,60	8,30	9%	—	—
put	147	-0,41	59%	-1,8%	-0,1	7,20	7,50	4%	—	—
put	146	-0,40	60%	-2,5%	-0,2	6,75	7,10	5%	—	—
put	145	-0,38	62%	-3,1%	-0,2	6,30	6,60	5%	16	+1580
put	144	-0,36	64%	-3,8%	-0,3	5,90	6,25	6%	—	—
put	143	-0,34	66%	-4,5%	-0,3	5,50	6,20	12%	—	—
put	142	-0,33	67%	-5,1%	-0,4	5,10	5,60	9%	—	—
put venduta	141	-0,31	69%	-5,8%	-0,4	4,55	5,10	11%	—	—
put venduta	140	-0,29	71%	-6,5%	-0,4	4,30	4,75	10%	50	+1390
put venduta	135	-0,22	78%	-9,8%	-0,7	2,87	3,35	15%	66	+4622
put venduta	130	-0,15	85%	-13,2%	-0,9	1,88	2,15	13%	255	+1964	VAL
put ala ▶ venduta	125	-0,10	90%	-16,5%	-1,2	1,17	1,42	19%	558	+4640	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	120	-0,07	93%	-19,8%	-1,5	0,70	0,90	25%	110	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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