VZ — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-32 Condizioni neutrali ieri -38

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +61

VRP (z-score) -69

Term slope -100

Vol-of-vol -33

IV3029,3%

HV30 c-c38,1%

VRP-8,8 (-1,4σ)

IV rank81

IV trendespansione

settore+4

VolScore -32: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -69 (-1.38σ), slope -100, positioning +61, vol-of-vol -33 (+0.66σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -32: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 26,9% · ±1σ 41–48 · ±2σ 38–53 · catena del 19/10 ⚠ earnings 26/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.03×	1.18×	0.76×	1.08×	6.42×	1.38×	1.04×	1.02×	1.01×	0.77×	1.09×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 41,0 (16Δ 41 · muro OI 42 · −1σ 41) → venduta 41 · ala 38

Call zona protetta ≥ 48,5 (16Δ 48 · muro OI 45 · VAH 51 · +1σ 48) → venduta 49 · ala 52.5

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 41/49credito 46 $ pareggio 40,5 – 49,5 · perdita non limitata

iron condor 38/41/49/52.5 credito 36 $ perdita max 314 $ ROC 12% pareggio 40,6 – 49,4

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	53	+0,01	99%	+18,3%	+2,1	—	0,08	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ▶ ala	52.5	+0,02	98%	+17,2%	+2,0	0,02	0,10	133%	5.627	+5630	muro OIVAH+1σ
call	52	+0,02	98%	+16,1%	+1,9	—	0,05	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	51	+0,04	96%	+13,9%	+1,6	—	0,07	—	—	—	muro OI+1σ
call ala	50	+0,06	94%	+11,6%	+1,4	0,08	0,11	32%	5.483	+5420	muro OI+1σ
call ala	49.5	+0,08	92%	+10,5%	+1,3	0,10	0,14	33%	—	—	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	49	+0,10	90%	+9,4%	+1,1	0,14	0,19	30%	3.976	+2271	muro OI+1σ
call	48.5	+0,13	87%	+8,3%	+1,0	0,18	0,23	24%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	48	+0,16	84%	+7,2%	+0,9	0,23	0,31	30%	3.139	+2782	muro OI
call venduta	47.5	+0,20	80%	+6,1%	+0,7	0,06	0,43	151%	—	—	muro OI
call venduta	47	+0,24	76%	+4,9%	+0,6	0,42	0,49	15%	4.217	+2673	muro OI
call venduta	46.5	+0,28	72%	+3,8%	+0,5	0,15	0,71	130%	—	—	muro OI
call	46	+0,33	67%	+2,7%	+0,3	0,67	0,75	11%	3.352	+3295	muro OI
call	45.5	+0,38	62%	+1,6%	+0,2	0,68	1,30	63%	—	—	muro OI
call	45	+0,44	56%	+0,5%	+0,1	1,04	1,16	11%	7.134	+7034	muro OI
prezzo 44,79
put	44.5	-0,51	49%	-0,6%	-0,1	1,37	1,64	18%	—	—
put	44	-0,45	55%	-1,8%	-0,2	1,23	1,36	10%	2.617	+2405
put	43.5	-0,40	60%	-2,9%	-0,4	0,58	1,57	92%	—	—
put	43	-0,35	65%	-4,0%	-0,5	0,84	0,97	14%	3.394	+3385
put venduta	42.5	-0,30	70%	-5,1%	-0,7	0,66	0,80	19%	—	—
put venduta	42	-0,25	75%	-6,2%	-0,8	0,52	0,65	22%	7.312	+6948	muro OI
put venduta	41.5	-0,21	79%	-7,3%	-1,0	0,42	0,51	19%	—	—	muro OI
put venduta ▶ venduta	41	-0,18	82%	-8,5%	-1,1	0,31	0,46	39%	1.346	+1340	muro OI−1σ
put venduta	40.5	-0,14	86%	-9,6%	-1,3	0,25	0,36	36%	—	—	muro OI−1σ
put	40	-0,12	88%	-10,7%	-1,4	0,20	0,25	22%	7.183	+7177	muro OI−1σ
put ala	39.5	-0,09	91%	-11,8%	-1,6	0,09	0,22	84%	—	—	muro OI−1σ
put ala	39	-0,08	92%	-12,9%	-1,7	0,08	0,28	111%	357	+355	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	38	-0,05	95%	-15,2%	-2,1	0,05	0,20	120%	1.049	+1051	muro OI−1σ
put ala	37	-0,03	97%	-17,4%	-2,4	0,01	0,14	173%	5.343	+5348	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

VZ

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale