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Wells Fargo & Company Financial Services
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📅Earnings 14/01 · BMO · fra 86gg · ±13,0% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-20 Condizioni neutrali ieri -19
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -53
VRP (z-score) -50
Term slope +12
Vol-of-vol +52
IV3025,8%
HV30 c-c26,9%
VRP-1,1 (-1,0σ)
IV rank24
IV trendcompressione
settore-0
VolScore -20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -50 (-1.00σ), slope +12 (scontato: earnings nella curva), positioning -53, vol-of-vol +52 (-1.03σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 33
VolScore -20 (neutro), term structure in contango (slope +0.010): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.
vendicall 82.0ATM (front)21g
compracall 82.0ATM (back)75g
debito180 $
max profitto140 $
max perdita180 $
POP51%
ROC78%
pareggio78.7 · 85.7
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 27,8% · ±1σ 78–86 · ±2σ 74–90 · catena del 19/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.91× 1.06× 1.46× 1.85× 1.12× 1.95× 1.97× 1.55× 1.85× 1.14× 0.23×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 77,9 (16Δ 78 · VAL 81 · −1σ 78) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 86,0 (16Δ 86 · VAH 90 · +1σ 86) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 82/82 a ~21 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 92 +0,01 99% +12,5% +2,4 0,01 0,05 133% 63 0 VAH+1σ
call 91 +0,02 98% +11,2% +2,2 — 0,14 — 2 0 VAH+1σ
call 90 +0,03 97% +10,0% +2,0 — 0,08 — 105 0 +1σ
call ala 89 +0,04 96% +8,8% +1,7 0,01 0,35 189% 7 0 +1σ
call ala 88 +0,07 93% +7,6% +1,5 0,05 0,15 100% 6 0 +1σ
call ala 87 +0,10 90% +6,4% +1,3 0,16 0,22 32% 27 0 +1σ
call venduta 86 +0,15 85% +5,1% +1,0 0,24 0,36 40% 47 0 +1σ
call 85 — — +3,9% +0,8 0,42 0,59 34% 545 0
call 84 — — +2,7% +0,6 0,55 0,91 49% 88 0
call 83 +0,40 60% +1,5% +0,3 0,99 1,20 19% 168 0
call 82 +0,50 50% +0,2% +0,1 1,41 1,75 22% 583 0
prezzo 81,80
put 81 -0,41 59% -1,0% -0,2 1,06 1,25 16% — 0
put venduta 80 -0,31 69% -2,2% -0,5 0,79 0,85 7% — 0 VAL
put venduta 79 -0,24 76% -3,4% -0,7 0,48 0,62 25% — 0 VAL
put venduta 78 -0,17 83% -4,6% -1,0 0,31 0,40 25% — 0 VAL
put 77 -0,12 88% -5,9% -1,3 0,16 0,30 61% — 0 VAL−1σ
put ala 76 -0,08 92% -7,1% -1,5 0,12 0,22 59% — 0 VAL−1σ
put ala 75 -0,06 94% -8,3% -1,8 0,04 0,11 93% — 0 VAL−1σ
put ala 74 -0,04 96% -9,5% -2,1 0,03 0,13 125% — 0 VAL−1σ
put 73 -0,02 98% -10,8% -2,4 — 0,16 — — 0 VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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