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Wells Fargo & Company Financial Services
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📅Earnings 14/01 · BMO · fra 86gg · ±13,0% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-20 Condizioni neutrali ieri -19
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -53
VRP (z-score) -50
Term slope +12
Vol-of-vol +52
IV3025,8%
HV30 c-c26,9%
VRP-1,1 (-1,0σ)
IV rank24
IV trendcompressione
settore-0
VolScore -20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -50 (-1.00σ), slope +12 (scontato: earnings nella curva), positioning -53, vol-of-vol +52 (-1.03σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 33
VolScore -20 (neutro), term structure in contango (slope +0.010): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.
vendicall 82.0ATM (front)21g
compracall 82.0ATM (back)75g
debito180 $
max profitto140 $
max perdita180 $
POP51%
ROC78%
pareggio78.7 · 85.7
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 26,9% · ±1σ 72–93 · ±2σ 63–106 · catena del 19/10 ⚠ earnings 14/01 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.91× 1.06× 1.46× 1.85× 1.12× 1.95× 1.97× 1.55× 1.85× 1.14× 0.23×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 71,7 (16Δ 72 · VAL 81 · −1σ 72) → venduta 70 · ala 67.5
Call zona protetta ≥ 95,0 (16Δ 95 · VAH 90 · +1σ 93) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 82/82 a ~21 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 115 +0,01 99% +40,6% +2,6 — 0,57 — — — VAH+1σ
call 110 +0,02 98% +34,5% +2,2 — 0,28 — — — VAH+1σ
call ala 105 +0,04 96% +28,4% +1,9 0,12 0,25 70% — — VAH+1σ
call ala 100 +0,08 92% +22,2% +1,5 0,13 0,39 100% — — VAH+1σ
call ala 97.5 +0,11 89% +19,2% +1,3 0,40 0,57 35% — — VAH+1σ
call venduta 95 +0,14 86% +16,1% +1,1 0,45 0,89 66% — — VAH+1σ
call venduta 92.5 +0,20 80% +13,1% +0,9 0,91 1,14 22% — — VAH
call venduta 90 +0,26 74% +10,0% +0,7 1,45 1,55 7% — —
call 87.5 +0,33 67% +7,0% +0,5 1,97 2,35 18% — —
call 85 +0,42 58% +3,9% +0,3 3,00 3,20 6% — —
call 82.5 +0,51 49% +0,9% +0,1 4,10 4,35 6% — —
prezzo 81,80
put 80 -0,41 59% -2,2% -0,2 3,20 3,45 8% — — VAL
put venduta 77.5 -0,32 68% -5,3% -0,4 2,28 2,47 8% — — VAL
put venduta 75 -0,24 76% -8,3% -0,7 1,61 1,78 10% — — VAL
put venduta 72.5 -0,18 82% -11,4% -0,9 1,12 1,24 10% — — VAL
put ▶ venduta 70 -0,13 87% -14,4% -1,2 0,77 0,85 10% — — VAL−1σ
put ala ▶ ala 67.5 -0,09 91% -17,5% -1,5 0,46 0,62 30% — — VAL−1σ
put ala 65 -0,06 94% -20,5% -1,7 0,09 0,45 133% — — VAL−1σ
put ala 62.5 -0,04 96% -23,6% -2,0 0,17 0,32 61% — — VAL−1σ
put ala 60 -0,03 97% -26,7% -2,4 0,09 0,23 88% — — VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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