XLC

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+18 Condizioni neutrali ieri +12

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +59

VRP (z-score) +69

Term slope -63

Vol-of-vol -30

IV3021,9%

HV30 c-c19,8%

VRP+2,0 (+1,4σ)

IV rank79

IV trendespansione

settore+4

VolScore +18: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +69 (+1.38σ), slope -63, positioning +59, vol-of-vol -30 (+0.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 50

VolScore +18 (neutro) ma IV rank 79/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	97.0	wing -2σ	37g
vendi	put	102.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	117.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	125.0	wing +2σ	37g

credito113 $

max profitto113 $

max perdita637 $

POP74%

ROC18%

pareggio101.4 · 118.6

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 24,2% · ±1σ 106–115 · ±2σ 101–120 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	0.96×	0.76×	0.79×	1.04×	1.22×	1.12×	1.11×	1.00×	1.02×	1.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 105,0 (16Δ 105 · muro OI 108 · VAL 109 · −1σ 106) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 117,0 (16Δ 116 · muro OI 117 · VAH 116 · +1σ 115) → venduta 117 · ala 118

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 97/102/117/125 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	123	+0,01	99%	+11,5%	+2,6	—	0,35	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	122	+0,01	99%	+10,6%	+2,4	—	2,15	—	10	0	muro OIVAH+1σ
call	121	+0,02	98%	+9,7%	+2,2	—	0,40	—	66	0	muro OIVAH+1σ
call	120	+0,03	97%	+8,8%	+2,0	—	0,30	—	15	0	muro OIVAH+1σ
call ala	119	+0,05	95%	+7,9%	+1,8	—	2,20	—	7	0	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	118	+0,07	93%	+7,0%	+1,6	—	0,95	—	155	0	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	117	+0,10	90%	+6,1%	+1,4	0,05	0,45	160%	348	0	muro OIVAH+1σ
call	116	+0,14	86%	+5,1%	+1,2	0,05	0,45	160%	57	0	VAH+1σ
call venduta	115	+0,19	81%	+4,2%	+1,0	0,05	0,70	173%	38	0
call venduta	114	+0,25	75%	+3,3%	+0,8	0,10	0,70	150%	30	0
call venduta	113.5	+0,29	71%	+2,9%	+0,7	0,10	1,15	168%	1	0
call	113	+0,32	68%	+2,4%	+0,6	0,15	1,10	152%	17	0
call	112.5	+0,36	64%	+2,0%	+0,5	0,35	1,50	124%	11	0
call	112	+0,40	60%	+1,5%	+0,4	0,25	1,35	138%	2	0
call	111.5	+0,43	57%	+1,1%	+0,3	0,65	2,00	102%	4	0
call	111	+0,47	53%	+0,6%	+0,1	0,90	2,25	86%	6	0
call	110.5	+0,51	49%	+0,2%	+0,0	0,70	2,85	121%	—	—
prezzo 110,32
put	110	-0,45	55%	-0,3%	-0,1	0,95	2,50	90%	16	0
put	109.5	-0,42	58%	-0,7%	-0,2	0,75	2,35	103%	1	0
put	109	-0,38	62%	-1,2%	-0,3	0,50	2,25	127%	19	0	VAL
put	108.5	-0,35	65%	-1,6%	-0,4	—	3,70	—	13	0	VAL
put venduta	108	-0,32	68%	-2,1%	-0,5	0,35	1,85	136%	112	0	muro OIVAL
put venduta	107.5	-0,29	71%	-2,6%	-0,6	0,20	1,80	160%	17	0	muro OIVAL
put venduta	107	-0,26	74%	-3,0%	-0,7	0,10	1,70	178%	109	0	muro OIVAL
put venduta	106.5	-0,23	77%	-3,5%	-0,8	0,40	1,70	124%	8	+8	muro OIVAL
put venduta	106	-0,21	79%	-3,9%	-0,9	0,30	1,55	135%	3	0	muro OIVAL
put venduta	105	-0,16	84%	-4,8%	-1,2	0,20	1,05	136%	58	0	muro OIVAL−1σ
put	104	-0,13	87%	-5,7%	-1,4	0,15	0,85	140%	5	0	muro OIVAL−1σ
put ala	103	-0,10	90%	-6,6%	-1,6	0,05	0,80	176%	6	0	muro OIVAL−1σ
put ala	102	-0,08	92%	-7,5%	-1,9	0,05	0,90	179%	11	0	muro OIVAL−1σ
put ala	101	-0,06	94%	-8,4%	-2,1	0,05	0,55	167%	12	0	muro OIVAL−1σ
put ala	100	-0,05	95%	-9,4%	-2,3	—	—	—	6	0	muro OIVAL−1σ
put ala	99	-0,04	96%	-10,3%	-2,6	—	—	—	11	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026