XOP

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +1

VRP (z-score) +9

Term slope +9

Vol-of-vol +62

IV3032,3%

HV30 c-c27,7%

VRP+4,6 (+0,2σ)

IV rank51

IV trendstabile

settore+14

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +9 (+0.18σ), slope +9, positioning +1, vol-of-vol +62 (-1.23σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +15: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 34,3% · ±1σ 189–213 · ±2σ 178–226 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.73×	0.51×	0.54×	0.98×	0.76×	0.52×	0.89×	1.03×	0.68×	0.77×	0.74×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 188,8 (16Δ 189 · VAL 164 · −1σ 189) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 212,7 (16Δ 212 · muro OI 210 · +1σ 213) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	230	+0,02	98%	+14,8%	+2,3	0,02	0,24	169%	35	0	muro OI+1σ
call ala	225	+0,04	96%	+12,3%	+1,9	—	0,43	—	7	0	muro OI+1σ
call ala	222.5	+0,05	95%	+11,0%	+1,8	—	0,70	—	1	0	muro OI+1σ
call ala	220	+0,07	93%	+9,8%	+1,6	0,01	1,06	196%	15	0	muro OI+1σ
call ala	217.5	+0,10	90%	+8,5%	+1,4	0,05	0,86	178%	60	0	muro OI+1σ
call	215	+0,13	87%	+7,3%	+1,2	0,23	1,00	125%	69	0	muro OI+1σ
call venduta	212.5	+0,17	83%	+6,0%	+1,0	0,65	1,38	72%	42	0	muro OI
call venduta	210	+0,22	78%	+4,8%	+0,8	1,08	1,85	53%	756	0	muro OI
call venduta	207.5	+0,28	72%	+3,6%	+0,6	1,50	2,56	52%	62	0
call	205	+0,35	65%	+2,3%	+0,4	2,25	3,35	39%	145	0
call	202.5	+0,42	58%	+1,1%	+0,2	3,15	4,35	32%	68	0
prezzo 200,38
put	200	-0,50	50%	-0,2%	-0,0	3,50	5,45	44%	77	0
put	198	-0,43	57%	-1,2%	-0,2	3,20	4,55	35%	8	0
put	196	-0,36	64%	-2,2%	-0,4	2,43	3,85	45%	4	+4
put venduta	194	-0,30	70%	-3,2%	-0,5	1,94	3,25	50%	2	—
put venduta	192	-0,24	76%	-4,2%	-0,7	1,33	2,36	56%	—	—
put venduta	190	-0,19	81%	-5,2%	-0,9	1,05	1,83	54%	53	0
put venduta	189	-0,17	83%	-5,7%	-1,0	0,68	1,61	81%	74	0
put venduta	188	-0,15	85%	-6,2%	-1,1	0,70	1,43	69%	1	+1	−1σ
put	186	-0,11	89%	-7,2%	-1,2	0,26	0,99	117%	23	0	−1σ
put ala	185	-0,10	90%	-7,7%	-1,3	0,39	1,15	99%	83	0	−1σ
put ala	184	-0,08	92%	-8,2%	-1,4	0,06	0,92	176%	58	0	−1σ
put ala	182	-0,06	94%	-9,2%	-1,6	0,19	2,50	172%	1	+1	−1σ
put ala	181	-0,05	95%	-9,7%	-1,7	0,05	2,45	192%	10	0	−1σ
put ala	180	-0,04	96%	-10,2%	-1,8	—	1,32	—	32	0	−1σ
put	178	-0,03	97%	-11,2%	-2,0	—	1,44	—	13	0	−1σ
put	176	-0,02	98%	-12,2%	-2,2	—	1,36	—	6	0	−1σ
put	174	—	—	-13,2%	-2,4	—	1,75	—	59	0	−1σ
put	172	-0,01	99%	-14,2%	-2,6	—	1,95	—	2	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026