Spot 82.07
· 56 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 07:28 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 7.60 | 9.70 | 8.65 | — | — | 75 | — | — | 1.90 | 1.80 | 2.00 | — |
| — | 5.70 | 7.70 | 6.70 | — | — | 77.5 | — | — | 2.70 | 2.55 | 2.85 | — |
| — | 5.80 | 6.30 | 6.05 | — | — | 80 | — | — | 3.70 | 3.50 | 3.90 | — |
| — | 4.50 | 5.70 | 5.10 | +0.54 | 43.3% | 82.5 | 43.3% | -0.46 | 4.70 | 4.20 | 5.20 | — |
| — | 3.50 | 4.20 | 3.85 | — | — | 85 | — | — | 6.10 | 5.40 | 6.80 | — |
| — | 2.55 | 2.85 | 2.70 | — | — | 87.5 | — | — | 7.90 | 7.40 | 8.40 | — |
| — | 1.80 | 2.15 | 1.98 | — | — | 90 | — | — | 9.80 | 9.40 | 10.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.