Spot 82.07
· 56 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 07:28 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.00 | 7.90 | 6.95 | — | — | 75 | — | — | 0.55 | 0.50 | 0.60 | — |
| — | 4.60 | 6.40 | 5.50 | — | — | 77.5 | — | — | 0.97 | 0.90 | 1.05 | — |
| — | 3.50 | 4.00 | 3.75 | — | — | 80 | — | — | 1.75 | 1.55 | 1.95 | — |
| — | 2.40 | 2.55 | 2.48 | — | — | 82.5 | — | — | 2.80 | 2.50 | 3.10 | — |
| — | 1.45 | 2.50 | 1.98 | — | — | 85 | — | — | 4.45 | 4.10 | 4.80 | — |
| — | 0.75 | 0.95 | 0.85 | — | — | 87.5 | — | — | 6.15 | 5.60 | 6.70 | — |
| — | 0.35 | 0.50 | 0.42 | — | — | 90 | — | — | 9.10 | 7.80 | 10.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.