Spot 82.07
· 56 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 07:28 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 10.80 | 11.60 | 11.20 | — | — | 75 | — | — | 3.38 | 2.55 | 4.20 | — |
| — | 8.20 | 10.50 | 9.35 | — | — | 77.5 | — | — | 4.60 | 4.30 | 4.90 | — |
| — | 8.10 | 8.60 | 8.35 | — | — | 80 | — | — | 5.25 | 4.20 | 6.30 | — |
| — | 6.10 | 7.50 | 6.80 | +0.53 | 46.5% | 82.5 | 46.5% | -0.47 | 7.30 | 5.50 | 9.10 | — |
| — | 5.70 | 6.20 | 5.95 | — | — | 85 | — | — | 7.90 | 6.80 | 9.00 | — |
| — | 4.70 | 5.20 | 4.95 | — | — | 87.5 | — | — | 10.35 | 8.80 | 11.90 | — |
| — | 4.10 | 4.50 | 4.30 | — | — | 90 | — | — | 12.30 | 10.80 | 13.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.