Spot 772.78
· 307 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 17/10 08:23 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 80.75 | +0.64 | 39.1% | 740 | 38.0% | -0.36 | 41.38 | — | — | — |
| — | — | — | 70.88 | +0.59 | 39.7% | 760 | 37.7% | -0.41 | 50.10 | — | — | — |
| — | — | — | 59.45 | +0.53 | 38.5% | 780 | 38.5% | -0.47 | 61.75 | — | — | — |
| — | — | — | 55.48 | +0.51 | 38.8% | 790 | 36.7% | -0.50 | 64.55 | — | — | — |
| — | — | — | 50.93 | +0.48 | 38.5% | 800 | 36.5% | -0.52 | 69.97 | — | — | — |
| — | — | — | 45.45 | +0.45 | 37.5% | 810 | 37.6% | -0.55 | 77.90 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.