CAT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-4 Condizioni neutrali ieri -7

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +38

VRP (z-score) +80

Term slope -100

Vol-of-vol -97

IV3046,6%

HV30 c-c32,2%

VRP+14,4 (+1,6σ)

IV rank69

IV trendespansione

settore+6

VolScore -4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +80 (+1.59σ), slope -100, positioning +38, vol-of-vol -97 (+1.95σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	600.0	wing -2σ	14g
vendi	put	665.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	795.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	860.0	wing +2σ	14g

credito1025 $

max profitto1025 $

max perdita5475 $

POP74%

ROC19%

pareggio654.8 · 805.2

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 46,6% · ±1σ 642–831 · ±2σ 564–946 · catena del 16/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.01×	1.07×	1.80×	1.36×	0.59×	0.56×	1.93×	1.57×	2.03×	1.15×	1.49×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 642,3 (16Δ 645 · muro OI 720 · −1σ 642) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 900,0 (16Δ 835 · muro OI 900 · VAH 928 · +1σ 831) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 600/665/795/860 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	875	+0,09	91%	+19,7%	+1,4	0,01	7,60	199%	19	—	+1σ
call ala	865	+0,11	89%	+18,4%	+1,3	2,62	5,00	62%	25	—	+1σ
call	860	+0,12	88%	+17,7%	+1,3	0,54	8,75	177%	22	—	+1σ
call	850	+0,14	86%	+16,3%	+1,2	2,02	9,60	130%	40	—	+1σ
call venduta	845	+0,15	85%	+15,6%	+1,1	1,86	10,30	139%	25	—	+1σ
call venduta	835	+0,17	83%	+14,3%	+1,0	4,95	10,60	73%	86	—	+1σ
call venduta	830	+0,18	82%	+13,6%	+1,0	3,90	12,20	103%	5	—
call venduta	800	+0,28	72%	+9,5%	+0,7	12,20	15,00	21%	13	—
call venduta	795	+0,29	71%	+8,8%	+0,7	10,65	18,90	56%	53	—
call venduta	790	+0,31	69%	+8,1%	+0,6	13,85	18,85	31%	34	—
call	785	+0,33	67%	+7,4%	+0,6	13,30	21,55	47%	8	—
call	780	+0,35	65%	+6,7%	+0,5	14,75	21,75	38%	8	—
call	775	+0,37	63%	+6,1%	+0,5	16,30	24,50	40%	14	—
call	770	+0,39	61%	+5,4%	+0,4	18,70	26,15	33%	8	—
call	765	+0,41	59%	+4,7%	+0,4	19,75	27,65	33%	15	—
call	760	+0,43	57%	+4,0%	+0,3	23,35	28,25	19%	22	—
call	755	+0,45	55%	+3,3%	+0,3	24,95	31,55	23%	6	—
call	750	+0,47	53%	+2,6%	+0,2	26,55	33,55	23%	5	—
call	745	+0,49	51%	+1,9%	+0,1	28,70	38,35	29%	1	—
call	740	+0,51	49%	+1,3%	+0,1	32,15	37,15	14%	8	—
call	735	+0,53	47%	+0,6%	+0,0	33,40	43,00	25%	2	—
prezzo 730,76
put	730	-0,45	55%	-0,1%	-0,0	33,35	42,35	24%	31	—
put	725	-0,43	57%	-0,8%	-0,1	30,60	40,50	28%	52	—
put	720	-0,41	59%	-1,5%	-0,1	28,15	37,95	30%	540	—	muro OI
put	715	-0,39	61%	-2,2%	-0,2	28,15	34,10	19%	13	—	muro OI
put	710	-0,37	63%	-2,8%	-0,2	26,75	31,85	17%	49	—	muro OI
put	705	-0,35	65%	-3,5%	-0,3	22,80	30,85	30%	29	—	muro OI
put	700	-0,33	67%	-4,2%	-0,3	20,85	28,65	32%	54	—	muro OI
put venduta	695	-0,31	69%	-4,9%	-0,4	19,15	27,15	35%	27	—	muro OI
put venduta	690	-0,29	71%	-5,6%	-0,4	17,50	25,45	37%	32	—	muro OI
put venduta	685	-0,27	73%	-6,3%	-0,5	15,75	23,60	40%	6	—	muro OI
put venduta	680	-0,25	75%	-6,9%	-0,6	14,10	22,30	45%	21	—	muro OI
put venduta	675	-0,24	76%	-7,6%	-0,6	12,65	20,85	49%	13	—	muro OI
put venduta	660	-0,19	81%	-9,7%	-0,8	8,75	15,85	58%	41	—	muro OI
put venduta	655	-0,18	82%	-10,4%	-0,8	7,95	15,90	67%	14	—	muro OI
put venduta	645	-0,15	85%	-11,7%	-1,0	5,45	13,85	87%	4	—	muro OI
put	640	-0,14	86%	-12,4%	-1,0	4,55	12,95	96%	4	—	muro OI−1σ
put	630	-0,12	88%	-13,8%	-1,1	3,10	11,40	114%	53	—	muro OI−1σ
put ala	620	-0,10	90%	-15,2%	-1,3	1,65	8,50	135%	7	—	muro OI−1σ
put ala	610	-0,08	92%	-16,5%	-1,4	0,61	8,90	174%	—	—	muro OI−1σ
put ala	600	-0,06	94%	-17,9%	-1,5	0,85	6,00	150%	11	—	muro OI−1σ
put ala	590	-0,05	95%	-19,3%	-1,7	0,01	5,10	199%	2	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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