CAT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-7 Condizioni neutrali ieri -4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +28

VRP (z-score) +70

Term slope -100

Vol-of-vol -75

IV3045,2%

HV30 c-c31,6%

VRP+13,5 (+1,4σ)

IV rank64

IV trendespansione

settore+7

VolScore -7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +70 (+1.39σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol -75 (+1.50σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	615.0	wing -2σ	14g
vendi	put	670.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	780.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	835.0	wing +2σ	14g

credito1159 $

max profitto1159 $

max perdita4341 $

POP70%

ROC27%

pareggio658.4 · 791.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 57,0% · ±1σ 657–801 · ±2σ 596–885 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.07×	1.80×	1.36×	0.59×	0.56×	1.93×	1.57×	2.03×	1.15×	1.06×	0.21×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 655,0 (16Δ 655 · muro OI 725 · −1σ 657) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 802,5 (16Δ 802 · muro OI 800 · VAH 915 · +1σ 801) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 615/670/780/835 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	870	+0,04	96%	+19,9%	+1,8	0,25	1,82	152%	1	0	muro OI+1σ
call ala	860	+0,06	94%	+18,5%	+1,7	0,71	2,03	96%	21	0	muro OI+1σ
call ala	855	+0,06	94%	+17,8%	+1,7	0,28	2,25	156%	3	0	muro OI+1σ
call ala	845	+0,07	93%	+16,4%	+1,5	1,18	2,63	76%	6	0	muro OI+1σ
call ala	835	+0,09	91%	+15,0%	+1,4	1,09	4,25	118%	2	0	muro OI+1σ
call ala	830	+0,10	90%	+14,4%	+1,4	2,06	3,65	56%	3	0	muro OI+1σ
call	815	+0,13	87%	+12,3%	+1,2	2,78	5,30	62%	19	0	muro OI+1σ
call venduta	802.5	+0,16	84%	+10,6%	+1,0	4,35	7,40	52%	13	0	muro OI+1σ
call venduta	800	+0,17	83%	+10,2%	+1,0	4,30	7,45	54%	265	0	muro OI
call venduta	795	+0,19	81%	+9,5%	+0,9	5,80	7,50	26%	16	0
call venduta	790	+0,21	79%	+8,8%	+0,9	5,80	8,75	41%	42	0
call venduta	785	+0,22	78%	+8,2%	+0,8	6,05	11,00	58%	10	0
call venduta	780	+0,24	76%	+7,5%	+0,7	7,05	10,85	42%	33	0
call venduta	775	+0,26	74%	+6,8%	+0,7	8,65	11,20	26%	7	0
call venduta	770	+0,28	72%	+6,1%	+0,6	9,50	13,20	33%	12	0
call venduta	765	+0,31	69%	+5,4%	+0,5	10,25	14,45	34%	33	0
call	760	+0,33	67%	+4,7%	+0,5	11,65	16,50	34%	18	0
call	755	+0,36	64%	+4,0%	+0,4	13,40	17,05	24%	3	0
call	750	+0,38	62%	+3,3%	+0,3	14,30	18,75	27%	23	0
call	745	+0,41	59%	+2,6%	+0,3	15,65	22,20	35%	10	0
call	740	+0,44	56%	+2,0%	+0,2	20,60	22,30	8%	23	0
call	735	+0,46	54%	+1,3%	+0,1	21,70	27,10	22%	25	0
call	730	+0,49	51%	+0,6%	+0,1	24,60	26,65	8%	81	0
prezzo 725,79
put	725	-0,48	52%	-0,1%	-0,0	26,00	30,20	15%	277	0	muro OI
put	720	-0,45	55%	-0,8%	-0,1	23,85	26,80	12%	20	0	muro OI
put	715	-0,43	57%	-1,5%	-0,2	21,65	24,85	14%	5	0	muro OI
put	710	-0,40	60%	-2,2%	-0,2	19,95	23,15	15%	3	0	muro OI
put	705	-0,37	63%	-2,9%	-0,3	17,65	22,25	23%	2	0	muro OI
put	700	-0,35	65%	-3,6%	-0,4	16,45	18,90	14%	12	0	muro OI
put venduta	695	-0,32	68%	-4,2%	-0,4	13,05	18,75	36%	11	0	muro OI
put venduta	690	-0,29	71%	-4,9%	-0,5	13,05	15,20	15%	29	0	muro OI
put venduta	685	-0,27	73%	-5,6%	-0,6	11,45	13,45	16%	3	0	muro OI
put venduta	680	-0,25	75%	-6,3%	-0,7	9,25	13,15	35%	4	0	muro OI
put venduta	675	-0,23	77%	-7,0%	-0,7	7,80	12,15	44%	1	0	muro OI
put venduta	670	-0,21	79%	-7,7%	-0,8	6,75	9,60	35%	57	0	muro OI
put venduta	655	-0,15	85%	-9,8%	-1,0	4,40	7,00	46%	3	0	muro OI−1σ
put ala	640	-0,11	89%	-11,8%	-1,3	2,69	4,65	53%	168	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

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