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Caterpillar Inc. Industrials
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📅Earnings 29/10 · BMO · fra 9gg · ±7,5% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-7 Condizioni neutrali ieri -4
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +28
VRP (z-score) +70
Term slope -100
Vol-of-vol -75
IV3045,2%
HV30 c-c31,6%
VRP+13,5 (+1,4σ)
IV rank64
IV trendespansione
settore+7
VolScore -7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +70 (+1.39σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol -75 (+1.50σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84
Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 615.0wing -2σ14g
vendiput 670.0-1σ (OTM)14g
vendicall 780.0+1σ (OTM)14g
compracall 835.0wing +2σ14g
credito1159 $
max profitto1159 $
max perdita4341 $
POP70%
ROC27%
pareggio658.4 · 791.6
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 39,5% · ±1σ 598–881 · ±2σ 493–1069 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
1.07× 1.80× 1.36× 0.59× 0.56× 1.93× 1.57× 2.03× 1.15× 1.06× 0.21×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 597,9 (16Δ 600 · −1σ 598) → venduta 580 · ala 540
Call zona protetta ≥ 881,0 (16Δ 870 · VAH 915 · +1σ 881) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 615/670/780/835 a ~14 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 870 +0,21 79% +19,9% +0,9 14,00 15,85 12% — —
call venduta 850 +0,24 76% +17,1% +0,8 17,00 19,10 12% — —
call venduta 830 +0,28 72% +14,4% +0,7 19,60 23,95 20% — —
call 810 +0,33 67% +11,6% +0,6 25,95 30,40 16% — —
call 790 +0,38 62% +8,8% +0,4 30,85 35,20 13% — —
call 780 +0,41 59% +7,5% +0,4 33,00 37,50 13% — —
call 770 +0,43 57% +6,1% +0,3 38,40 41,30 7% — —
call 760 +0,46 54% +4,7% +0,2 42,00 46,00 9% — —
call 750 +0,49 51% +3,3% +0,2 45,70 50,65 10% — —
call 740 +0,52 48% +2,0% +0,1 50,95 55,45 8% — —
call 730 +0,54 46% +0,6% +0,0 55,00 59,45 8% — —
prezzo 725,79
put 720 -0,44 56% -0,8% -0,0 46,80 52,50 11% — —
put 700 -0,38 62% -3,6% -0,2 39,20 43,30 10% — —
put 680 -0,32 68% -6,3% -0,3 32,70 36,35 11% — —
put venduta 660 -0,27 73% -9,1% -0,5 26,10 28,25 8% — —
put venduta 640 -0,22 78% -11,8% -0,6 19,45 22,40 14% — —
put venduta 620 -0,18 82% -14,6% -0,8 14,95 17,10 13% — —
put venduta 600 -0,14 86% -17,3% -1,0 11,50 13,00 12% — —
put ▶ venduta 580 -0,11 89% -20,1% -1,2 8,25 9,45 14% — — −1σ
put ala 560 -0,08 92% -22,8% -1,3 6,10 7,60 22% — — −1σ
put ala ▶ ala 540 -0,06 94% -25,6% -1,5 4,10 5,45 28% — — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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