CAT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-7 Condizioni neutrali ieri -4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +28

VRP (z-score) +70

Term slope -100

Vol-of-vol -75

IV3045,2%

HV30 c-c31,6%

VRP+13,5 (+1,4σ)

IV rank64

IV trendespansione

settore+7

VolScore -7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +70 (+1.39σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol -75 (+1.50σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	615.0	wing -2σ	14g
vendi	put	670.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	780.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	835.0	wing +2σ	14g

credito1159 $

max profitto1159 $

max perdita4341 $

POP70%

ROC27%

pareggio658.4 · 791.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 45,2% · ±1σ 635–830 · ±2σ 555–949 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.07×	1.80×	1.36×	0.59×	0.56×	1.93×	1.57×	2.03×	1.15×	1.06×	0.21×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 634,9 (16Δ 640 · muro OI 700 · −1σ 635) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 830,0 (16Δ 830 · VAH 915 · +1σ 830) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 615/670/780/835 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	870	+0,09	91%	+19,9%	+1,4	3,00	5,70	62%	—	+458	+1σ
call	860	+0,11	89%	+18,5%	+1,3	3,00	5,60	60%	—	+160	+1σ
call venduta	830	+0,17	83%	+14,4%	+1,0	6,45	8,50	27%	—	+249	+1σ
call venduta	800	+0,25	75%	+10,2%	+0,7	12,20	13,55	10%	—	+659
call venduta	790	+0,28	72%	+8,8%	+0,6	14,50	15,85	9%	—	+64
call venduta	780	+0,32	68%	+7,5%	+0,5	15,15	20,95	32%	—	+134
call	775	+0,34	66%	+6,8%	+0,5	17,60	22,60	25%	—	—
call	770	+0,35	65%	+6,1%	+0,4	19,15	22,90	18%	—	+133
call	765	+0,37	63%	+5,4%	+0,4	20,20	25,20	22%	—	—
call	760	+0,39	61%	+4,7%	+0,3	22,95	26,75	15%	—	+381
call	755	+0,41	59%	+4,0%	+0,3	23,50	29,90	24%	—	—
call	750	+0,43	57%	+3,3%	+0,2	26,25	30,70	16%	—	+147
call	747.5	+0,44	56%	+3,0%	+0,2	27,40	31,50	14%	—	—
call	745	+0,45	55%	+2,6%	+0,2	28,40	32,70	14%	—	—
call	742.5	+0,46	54%	+2,3%	+0,2	27,85	33,65	19%	—	—
call	740	+0,47	53%	+2,0%	+0,1	30,90	35,05	13%	—	+566
call	737.5	+0,48	52%	+1,6%	+0,1	31,20	38,10	20%	—	—
call	735	+0,49	51%	+1,3%	+0,1	32,70	37,60	14%	—	—
call	732.5	+0,50	50%	+0,9%	+0,1	33,40	39,50	17%	—	—
call	730	+0,51	49%	+0,6%	+0,0	35,30	39,90	12%	—	+58
call	727.5	+0,52	48%	+0,2%	+0,0	34,25	42,55	22%	—	—
prezzo 725,79
put	725	-0,47	53%	-0,1%	-0,0	34,00	42,10	21%	—	—
put	722.5	-0,46	54%	-0,5%	-0,0	34,20	38,40	12%	—	—
put	720	-0,45	55%	-0,8%	-0,1	33,45	37,85	12%	76	+542
put	717.5	-0,44	56%	-1,1%	-0,1	31,95	35,45	10%	—	—
put	715	-0,43	57%	-1,5%	-0,1	30,65	36,15	16%	—	—
put	712.5	-0,42	58%	-1,8%	-0,1	29,85	33,90	13%	—	—
put	710	-0,41	59%	-2,2%	-0,2	29,75	32,50	9%	5	+583
put	705	-0,39	61%	-2,9%	-0,2	26,80	31,55	16%	—	—
put	700	-0,37	63%	-3,6%	-0,3	25,00	28,35	13%	735	+517	muro OI
put	695	-0,35	65%	-4,2%	-0,3	22,60	27,35	19%	—	—	muro OI
put	690	-0,33	67%	-4,9%	-0,4	21,90	24,25	10%	18	+310	muro OI
put venduta	685	-0,31	69%	-5,6%	-0,4	19,20	23,50	20%	—	—	muro OI
put venduta	680	-0,29	71%	-6,3%	-0,5	18,80	21,00	11%	56	+240	muro OI
put venduta	670	-0,26	74%	-7,7%	-0,6	15,10	17,75	16%	21	+283	muro OI
put venduta	640	-0,16	84%	-11,8%	-0,9	9,20	10,45	13%	33	+254	muro OI

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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