Spot 772.78
· 307 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 17/10 08:23 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 98.85 | +0.64 | 38.1% | 740 | 39.2% | -0.36 | 58.38 | — | — | — |
| — | — | — | 89.03 | +0.60 | 38.4% | 760 | 39.0% | -0.40 | 67.75 | — | — | — |
| — | — | — | 79.65 | +0.56 | 38.5% | 780 | 38.5% | -0.44 | 77.15 | — | — | — |
| — | — | — | 74.15 | +0.53 | 37.9% | 790 | 38.3% | -0.47 | 82.30 | — | — | — |
| — | — | — | 70.75 | +0.52 | 38.4% | 800 | 38.3% | -0.49 | 88.05 | — | — | — |
| — | — | — | 66.60 | +0.50 | 38.3% | 810 | 37.8% | -0.51 | 93.15 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.