Spot 237.04
· 116 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:04 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 27.65 | 30.75 | 29.20 | — | — | 215 | — | — | 6.30 | 5.65 | 6.95 | — |
| — | 24.25 | 27.30 | 25.77 | — | — | 220 | — | — | 8.05 | 7.00 | 9.10 | — |
| — | 21.15 | 24.10 | 22.62 | — | — | 225 | — | — | 9.72 | 8.45 | 11.00 | — |
| — | 18.25 | 21.15 | 19.70 | — | — | 230 | — | — | 11.95 | 10.75 | 13.15 | — |
| — | 15.65 | 18.45 | 17.05 | +0.56 | 55.8% | 235 | 55.8% | -0.44 | 14.15 | 12.80 | 15.50 | — |
| — | 13.30 | 16.00 | 14.65 | — | — | 240 | — | — | 16.77 | 15.35 | 18.20 | — |
| — | 11.15 | 13.85 | 12.50 | — | — | 245 | — | — | 19.60 | 18.10 | 21.10 | — |
| — | 9.30 | 11.90 | 10.60 | — | — | 250 | — | — | 22.73 | 21.20 | 24.25 | — |
| — | 7.70 | 10.20 | 8.95 | — | — | 255 | — | — | 26.07 | 24.50 | 27.65 | — |
| — | 6.35 | 8.75 | 7.55 | — | — | 260 | — | — | 29.62 | 28.00 | 31.25 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.