Spot 237.04
· 116 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:04 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 36.55 | 39.70 | 38.12 | — | — | 220 | — | — | 18.95 | 17.75 | 20.15 | — |
| — | 31.30 | 34.25 | 32.77 | — | — | 230 | — | — | 23.55 | 22.25 | 24.85 | — |
| — | 26.65 | 29.40 | 28.03 | +0.56 | 63.3% | 240 | 63.3% | -0.44 | 28.75 | 27.40 | 30.10 | — |
| — | 22.55 | 25.15 | 23.85 | — | — | 250 | — | — | 34.52 | 33.15 | 35.90 | — |
| — | 18.95 | 21.50 | 20.23 | — | — | 260 | — | — | 40.85 | 39.40 | 42.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.