Spot 237.04
· 116 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:04 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 43.10 | 46.40 | 44.75 | — | — | 220 | — | — | 24.18 | 22.80 | 25.55 | — |
| — | 38.10 | 41.20 | 39.65 | — | — | 230 | — | — | 28.80 | 27.60 | 30.00 | — |
| — | 33.60 | 36.45 | 35.03 | +0.58 | 59.3% | 240 | 59.3% | -0.42 | 34.30 | 32.80 | 35.80 | — |
| — | 29.50 | 32.25 | 30.88 | — | — | 250 | — | — | 40.05 | 38.50 | 41.60 | — |
| — | 25.80 | 28.50 | 27.15 | — | — | 260 | — | — | 46.27 | 44.65 | 47.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.