Spot 214.76
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 18.60 | 20.80 | 19.70 | +0.98 | 87.0% | 195 | — | — | 0.06 | 0.01 | 0.10 | — |
| — | 16.15 | 18.30 | 17.23 | — | — | 197.5 | 83.8% | -0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | — |
| — | 13.70 | 15.85 | 14.78 | — | — | 200 | — | — | 0.12 | 0.05 | 0.19 | — |
| — | 11.25 | 13.40 | 12.32 | — | — | 202.5 | — | — | 0.22 | 0.10 | 0.34 | — |
| — | 10.00 | 11.00 | 10.50 | — | — | 205 | — | — | 0.41 | 0.19 | 0.64 | — |
| — | 6.75 | 8.85 | 7.80 | — | — | 207.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 212.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 215 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 217.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 222.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 225 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 227.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 232.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 235 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.