Spot 214.76
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 32.70 | 36.20 | 34.45 | +0.61 | 59.1% | 210 | 59.1% | -0.39 | 26.65 | 24.95 | 28.35 | — |
| — | 28.80 | 31.00 | 29.90 | +0.56 | 60.1% | 220 | 60.1% | -0.44 | 32.30 | 31.10 | 33.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.